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经济

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自然科学理论与方..

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政治理论

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国家自然科学基金

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国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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国家社会科学基金..

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系统工程理论与实..

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上海交通大学学报

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控制与决策

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33

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兰州大学学报(社..

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化工学报

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19

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17

Tsinghua..

17

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16

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16

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14

水科学进展

14

Journal ..

14

系统科学与复杂性..

13

北京大学学报(自..

12

稀土

12

计算机工程

11

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上海交通大学

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中国科学院

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东北大学

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同济大学

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武汉理工大学

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检索结果:检索 返回 4056 结果。
排序:
  • 作者:邱小平,蹇明,徐扬,李海明 ( 西南交通大学经济管理学院;西南交通大学智能控制开发中心;浙江林业大学信息工程学院;西南交通大学智能控制开发中心 )
  • 关键词:数量经济学;数据挖掘;经济研究;人工智能
  • 摘要: 从数量经济学和数据挖掘的概念出发,分析了这两个领域的联系与区别.结合数据挖掘及人工智能理论来研究数量经济学,提出了传统方法与新型方法相结合;数值计算与文字计算相结合;人工智能与经济研究相结合等研究思路,为数量经济学的研究提供了参考.
  • 被引量:3

  • 作者:汪冬华1,郑春玲2,龚朴31华东理工大学工商经济学院;2景德镇高等专科学校数学系;3华中科技大学管理学院 )
  • 关键词:行业;投资价值;本构关系;模糊神经网络
  • 摘要: 为了全面、科学地对行业投资价值做出分析,文中结合模糊神经网络技术,提出了本构关系方法.该方法从行业所处的宏观、中观和微观环境出发,对行业投资价值进行分析评价,从而使得投资者或投资机构可以全面把握行业投资价值的状况,进而做出合理的投资决策.
  • 被引量:5

  • 作者:任学敏,李少华 ( 同济大学应用数学系 )
  • 关键词:定期存款;随机利率;定价
  • 摘要: 在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
  • 被引量:4

  • 作者:陈士昂,霍佳震 ( 同济大学经济管理学院  上海  (200092);同济大学经济管理学院  上海  (200092) )
  • 关键词:库存管理;短生命周期;补货;不确定需求;
  • 摘要: 以服装产品为例讨论了具有有限次补货机会的时尚产品的库存控制的问题特性,提出了利用预测更新和补货改进库存控制的思路,建立了初始订货量和补货数量的决策模型,给出了用于模型求解的启发式算法,最后介绍了在预测更新的情况下如何利用早期销售数据进行需求预测的方案.
  • 被引量:42

  • 作者:邢爱国1,孙佰清2,潘启树21哈尔滨工程大学管理学院;2哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 )
  • 关键词:高新技术产业园区;预测;神经网络
  • 摘要: 针对目前普遍应用的BP算法存在学习速度慢和容易陷入网络瘫痪的缺陷,建立基于单参数动态搜索算法的快速人工神经网络模型,具有更快的收敛速度和更高的训练精度.应用该模型对浙江省各高新技术产业园区的发展指标进行预测,取得理想效果.
  • 被引量:3

  • 作者:王梦东,童仕宽 ( 武汉理工大学理学院;武汉理工大学理学院 )
  • 关键词:风险投资;多目标决策;层次-关联优化模型;灰色关联分析
  • 摘要: 多指标决策方法一直是人们探讨的重要理论内容之一,其目的是对具有多个属性的有限方案进行比较和优选.文中论述了以风险平均值和灰色关联度为基础,建立风险型层次-关联综合优化模型,将灰色关联分析的应用范围进一步拓宽,把多指标决策问题转化为目标优化模型处理,使其能解决风险型多指标决策问题.
  • 被引量:6

  • 作者:张恩明1,王艳2,李文红21哈尔滨铁道职业技术学院基础部;2河北工业大学理学院 )
  • 关键词:灰色系统;马尔可夫链;灰色马尔可夫模型;预测
  • 摘要: 针对经典马尔可夫方法进行预测需要掌握大量数据和原始的灰色GM(1,1)的指数形特征的问题,采用带波动的多项式代替灰色GM(1,1)模型中的指数形曲线,改进了现有的灰色GM(1,1)马尔可夫模型.利用改进后的灰色马尔可夫模型对股票价格、上证综合指数进行预测,并与经典的灰色GM(1,1)模型和原始的马尔可夫链模型和灰色GM(1,1)马尔可夫链模型3种方法的预测值进行了比较,得到的股票价格与上证指数的预测值精度优于其他3种方法.
  • 被引量:30

  • 作者:高扬,梁进 ( 同济大学,数学系 )
  • 关键词:分期付款期权;连续支付美式分期付款期权;最佳终止边界;最佳实施边界;变分不等方程
  • 摘要: 为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期权的定价问题是一个自由边界问题,含有最佳终止边界和最佳实施边界2条自由边界,从而把偏微分方程模型转化为相应的变分不等方程模型,然后用有限差分方法给出了此类期权价格的数值解,并分析了不同参数值的情况下最佳终止边界和最佳实施边界的位置及性质.结果表明看涨期权的最佳终止边界单调非减,而最佳实施边界则单调非增.
  • 被引量:9

  • 作者:朱莉1,宁同科21上海理工大学理学院;2上海交通大学安泰经济与管理学院 )
  • 关键词:可转换公司债券;二叉树模型;风险中性概率;赎回条款;回售条款
  • 摘要: 可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.
  • 被引量:1

  • 作者:赵跃琼,严广乐 ( 上海理工大学管理学院 )
  • 关键词:感知反应系统;边界带;慢变量;役使原理;S型消费曲线
  • 摘要: 将感知反应系统(SARS)理论引入收入消费模型,视消费为边界带要素,讨论不同的收入水平对消费的影响.并用S型曲线修正线性模型,讨论不同参数下系统的稳定性和经济意义.
  • 被引量:1