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博弈论

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政治理论

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国家自然科学基金

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国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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教育部人文社会科..

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12

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10

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湖南省社会科学基..

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江苏省社会科学基..

8

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国家社会科学基金..

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国家社会科学基金..

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系统工程理论与实..

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上海交通大学学报

209

控制与决策

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控制理论与应用

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武汉理工大学学报..

33

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兰州大学学报（社..

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17

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16

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16

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14

水科学进展

14

Journal ..

14

系统科学与复杂性..

13

北京大学学报（自..

12

稀土

12

计算机工程

11

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作者单位

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上海交通大学

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中国科学院

156

东北大学

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清华大学

128

同济大学

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华中科技大学

107

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北京航空航天大学

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天津大学

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大连理工大学

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哈尔滨工业大学

81

湖南大学

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西安交通大学

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华南理工大学

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东南大学

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上海理工大学

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西南交通大学

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武汉理工大学

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检索结果：检索 返回 4056 结果。
排序：
 期刊 
相对风险价值——一种新的一致风险度量
  • 作者：胡德焜，董钢，须佶成 （ 北京大学数学科学学院；北京大学数学科学学院 ）
  • 关键词：相对风险价值；风险价值；一致风险度量；资本分配；风险交换
  • 摘要： 提出了一种新的风险度量指标———相对风险价值(RVaR)。它在风险控制、保险、最佳估计等方面都有明确的直观意义,并且满足一致性、风险回避性以及与多种常见序相容的合理性要求,较好地弥补了风险价值的理论缺陷。本文提出的确定RVaR的准则,保证在正态条件下所确定的RVaR与VaR相同。此外还给出并证明了RVaR的表示性公式,讨论了RVaR在风险交换和资本分配等问题上的应用。

  • 被引量：12

 期刊 
SDN子网进化博弈研究
  • 作者：刘彩虹，徐福缘 （ 上海理工大学管理学院 ）
  • 关键词：SDN；进化博弈；复制动态模型；混沌模拟
  • 摘要： 基于replicator dynamics(RD)模型的构建思想,提出了SDN(supply and demand network with mul-tifunction and opening characteristics for enterprise)子网的进化博弈模型,进而构造出了合作博弈策略混沌演化的数学模型。在RD模型的局部稳定点分析基础上,利用该数学模型生成了合作博弈的混沌演化模拟图,通过博弈的混沌演化模拟,从混沌演化的角度深入探讨了ESS的动态形成过程,佐证了SDN子网的混沌演化规律,验证了不同博弈阶段的子网结构也同样经历混沌的演化过程。这有助于预测SDN及其子网中群体行为的变化趋势,同时对进化博弈理论的动态研究也有一定的参考价值。

  • 被引量：14

 期刊 
中国证券市场指数收益日照效应实证研究
  • 作者：韩泽县 （ 天津大学管理学院 ）
  • 关键词：行为金融；股指收益；投资者情绪；日照效应
  • 摘要： 心理学研究和因果关系直觉表明,阳光充足的天气与人们的乐观情绪相关.以深、沪两市1997~2002年间主要指数的日收益为样本,考察了沪、深两市日照与股指日收益的关系.结果表明,日照与股指收益存在稳定而显著的相关性,但基于日照效应的投资策略能产生统计上显著而经济上较温和的组合夏普比例提高,仅对低交易费用的交易者是有利可图的.以上结论难以用完全理性的价格行为来解释.

  • 被引量：12

 期刊 
基于O-U过程的具有不确定执行价格的期权定价
  • 作者：郑晓阳，刘兆鹏 （ 哈尔滨工程大学理学院 ）
  • 关键词：期权；指数Ornstein-Uhlenback过程；鞅方法；定价模型
  • 摘要： 为了更深入探讨鞅方法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,主要研究了能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画期权的标的股票价格的变化规律.利用随机微分方程和鞅方法,在无风险利率依赖于时间参数的情况下,考虑了在有效期内股票有红利支付和无红利支付2种情况下具有不确定执行价格的欧式期权定价问题,其主要结果为获得了股票价格遵循指数O-U过程且具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权的定价公式.

  • 被引量：23

 期刊 
带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法
  • 作者：吴强 （ 同济大学风险管理研究所 ）
  • 关键词：交易费；马尔科夫链；路径依赖；约束粘性解；随机控制
  • 摘要： 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.

  • 被引量：6

 期刊 
博弈双方逆向选择问题的均衡分析
  • 作者：孙树垒，韩伯棠，孙建全 （ 北京理工大学管理与经济学院 ）
  • 关键词：逆向选择；信息不对称；均衡条件
  • 摘要： 针对现实中大量存在的双方信息不对称现象,建立了博弈双方逆向选择问题的一般化模型,提出博弈双方逆向选择可能出现的分离-分离、分离-混同、混同-分离、混同-混同4类均衡.通过将经典的垄断限价模型扩展为双方信息不对称条件下的逆向选择模型,验证了上述4类均衡,并分析了双方逆向选择垄断限价模型中高成本类型进入企业数量对均衡的影响.研究发现,高成本类型进入企业数量对均衡区间及均衡价格具有贴现作用,其作用大小依赖于不同情形下的均衡条件.

  • 被引量：12

 期刊 
一种新的决策单元的评价和排序方法
  • 作者：殷梅英，王梦光，刘士新 （ 东北大学,工商管理学院；东北大学,信息科学与工程学院 ）
  • 关键词：数据包络分析；两阶段DEA模型；非径向DEA模型；扩展DEA(C2GS2)模型
  • 摘要： 利用非径向DEA模型和扩展DEA(C2GS2)模型组成两阶段DEA评价模型,对带有独立子系统的决策单元的有效性进行评价.将被评价单元分为有效单元集和无效单元集.对于有效单元,利用子系统有效性指标的权重和对有效决策单元进行排序.方法反应了子系统对决策单元有效性的影响,能够为绩效改进提供更为详细的、具有针对性的管理信息.利用该方法对我国26个省市医药商业企业的运行绩效进行了评价分析,对其中有效的10个省市进行了排序.

  • 被引量：15

 期刊 
改进的离散灰色模型及其应用
  • 作者：肖燕彩1，陈秀海2，朱衡君1 （ 1北京交通大学机械与电子控制工程学院;2北京电力公司 ）
  • 关键词：人工智能；改进离散灰色模型；预测
  • 摘要： 在文献研究的基础上，对离散灰色模型作了进一步改进，给出一种预测的新方法。该方法将离散灰色模型中的已知条件作了适当的拓广，从而使新模型具有更高的精度。通过变压器油中溶解气体预测的实例分析验证了该方法的有效性

  • 被引量：15

 期刊 
股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法
  • 作者：马超群1，邹琳1，李红权2 （ 1湖南大学工商管理学院;2湖南师范大学商学院 ）
  • 关键词：股票市场
  • 摘要： 在传统研究方法的基础上，运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数，进而引入BDS与返回临近检验(CR)，从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析，为了避免破坏混沌吸引子的分形结构，采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理．研究结果表明，中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征，并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨

  • 被引量：29

 期刊 
基于小波变换和均生函数周期外推组合模式的非平稳时间序列分析与长期预测
  • 作者：李晖1，郭晨1，金鸿章2 （ 1大连海事大学自动化与电气工程学院；2哈尔滨工程大学自动化学院 ）
  • 关键词：小波变换；均生函数；周期外推；非平稳时间序列；长期预测；
  • 摘要： 提出了利用小波变换和均生函数周期外推组合模式进行时间序列长期预测的方法. 基于小波多分辨率分析理论, 非平稳时间序列被分解为多个相对简单的准周期信号, 信号的趋势项、周期项和随机项被分离出来. 然后采用均生函数周期外推预报模式对这些准周期信号进行预报, 此方法能有效的提高预报长度, 并能获得较高的建模及预报精度. 仿真采用两个典型实例进行验证, 结果表明了方法的正确性和有效性.

  • 被引量：18