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系统科学与复杂性..

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上海交通大学

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检索结果：检索 返回 4064 结果。
排序：
 期刊 
基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究
  • 作者：刘庆斌1，姜薇2 （ 1天津工业大学管理学院;2军事交通学院基础部 ）
  • 关键词：行业股票价格指数；GARCH-EVT；POT模型；风险值；行业风险
  • 摘要： 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整.

  • 被引量：13

 期刊 
考虑违约风险的固定利率抵押贷款支持证券三因素定价模型
  • 作者：王明好1，陈忠1，李丽2 （ 1上海交通大学安泰经济与管理学院;2中国社会科学研究院研究生院 ）
  • 关键词：固定利率抵押贷款；抵押贷款支持证券；提前偿还；违约
  • 摘要： 对Kariya等的模型进行了扩展,把抵押贷款市场利率、短期无风险利率和房屋价格视为3个风险来源,考虑了贷款市场利率下降引起的提前偿还风险、房屋价格上升引起的提前偿还风险和房屋价格下降引起的违约风险,建立了固定利率抵押贷款支持证券的三因素定价模型.该模型对我国住房抵押贷款证券化具有一定的参考作用.

  • 被引量：37

 期刊 
具有模糊缺陷率和订货费用的库存管理研究
  • 作者：周威，金以慧 （ 清华大学自动化系；清华大学自动化系　　北京 ）
  • 关键词：经济订货批量；缺陷率；模糊理论；符号距离
  • 摘要： 为解决目前库存研究中忽略产品缺陷率和订货费用不确定的问题,研究了同时具有模糊缺陷率和模糊订货费用的库存管理问题。首先利用模糊理论描述了库存管理中的不确定性,建立了缺陷率和订货费用模糊下的经济订货批量模型,以确定合理的订货批量,使得整个利润最大。然后利用符号距离法对模型目标进行了解模糊运算,给出并证明了参数为三角形模糊数时的最优订货策略。最后利用仿真实验验证了该策略,并研究分析了缺陷率和订货费用的模糊性对最优订货批量和最优利润的影响。

  • 被引量：47

 期刊 
产品开发设计过程中的成本优化控制模型
  • 作者：胡仕成，王彦滨，李向阳，王烨 （ 哈尔滨工业大学计算机学院；哈尔滨电机厂有限责任公司；哈尔滨电机厂有限责任公司 ）
  • 关键词：成本优化；成本控制；产品开发设计；质量功能配置；质量屋
  • 摘要： 提出了一种适合按订单设计类型企业在产品开发设计过程中的成本优化控制模型 ,该模型要求在产品的开发设计过程中不仅要考虑技术条件约束下实现产品的最大客户化要求 ,为企业获取订单和市场优势奠定基础 ;同时要考虑产品的资源和成本约束 ,确保企业获得利润。给出了模型实用的贪心求解算法。实际应用表明该模型能够有效地指导企业进行产品的优化设计。

  • 被引量：33

 期刊 
基于实物期权的供应链能力柔性决策研究
  • 作者：潘景铭，唐小我，倪得兵 （ 电子科技大学管理学院　　成都　　（610054）；电子科技大学管理学院　　成都　　（610054） ）
  • 关键词：供应链；能力；柔性；决策；实物期权
  • 摘要： 应用实物期权方法研究完全竞争市场环境下的供应链管理中的能力决策问题。通过对能力投资决策的价值分析,给出柔性条件下的能力决策规则,并研究了市场演进的性质、投资成本和缺货成本对决策的影响。结果表明:风险较大(小)的市场、较高(低)的能力投资成本和较低(高)的缺货成本将使得供应链管理者推迟(提前)其扩大能力决策的实施。

  • 被引量：39

 期刊 
基于遗传算法的三级供应链集成计划问题研究
  • 作者：姬小利，朱恒民，王宁生 （ 南京航空航天大学机电学院 ）
  • 关键词：三级供应链；供应链集成计划；遗传算法
  • 摘要： 供应链集成计划的研究主要侧重于两级供应链结构 ,而面向超过两级的多级供应链集成计划的研究还很少。本文主要研究了三级供应链集成计划制订问题 ,以各企业的制造成本、库存成本、外包成本、运输成本和短缺成本总和最小为目标 ,建立了多供应商、多制造商、多分销商、多产品和多时段的有限生产能力的供应链集成计划模型 ,并详细说明基于遗传算法的供应链集成计划模型求解问题。最后通过算例仿真验证了模型和算法的可行性和有效性

  • 被引量：38

 期刊 
风险投资协同动力机制研究
  • 作者：郭明杉1，张陆洋2，姜振寰1 （ 1哈尔滨工业大学管理学院;2复旦大学经济学院 ）
  • 关键词：风险投资；协同理论；自组织系统；动力机制
  • 摘要： 风险投资是一个动态的复杂系统,有着不同的演化方向.针对风险投资发展的动力问题,运用协同学的伺服原理和自组织动力学模型,研究了风险投资的竞争与协同的动力机理.结果表明,风险投资价值的实现是风险投资系统演化的序参量,决定着系统演化的进程和方向;风险投资的价值存量越大,协同后系统价值增长的潜能就越大;在风险投资过程中,通过各方的积极沟通和相互协作,可以谋求一种共赢的局面,这是一种资源被合理利用各方有效协同的结果,也是风险投资发展的动力所在.

  • 被引量：36

 期刊 
股票月收益实际波动率的实证研究
  • 作者：施红俊，陈伟忠 （ 同济大学经济与管理学院；同济大学经济与管理学院　　上海 ）
  • 关键词：股票月收益；实际方差；实际波动率；正态分布
  • 摘要： 阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实证检验,得出对数实际月波动率序列的分布与正态分布无差异、月收益率经月实际波 动率标准化后的序列的分布与正态分布无差异的结论.利用月实际波动率对广义自回归条件异方差类模型的波动 率模拟效果进行了检验,发现该模型的波动率度量精度略胜一筹,但也只能解释一小部分收益率的变动.

  • 被引量：39

 期刊 
具有模糊联盟值的n人合作博弈的模糊Shapley值
  • 作者：黄礼健，吴祈宗，张强 （ 北京理工大学管理与经济学院；北京理工大学管理与经济学院　　北京 ）
  • 关键词：模糊合作博弈；模糊Shapley值；模糊数
  • 摘要： 利用模糊集表现定理对具有模糊联盟值的n人合作博弈的模糊Shapley值重新进行研究。定义了具有模糊联盟值的n人合作博弈的α-博弈，并给出了其Shapley值定义及表达式。通过研究所有α-博弈的Shapley值之间的关系，验证了所有α-博弈的Shapley值构成一个集...

  • 被引量：43

 期刊 
随机相关结构下单因子混合高斯模型CDO定价问题
  • 作者：杨瑞成1,2，秦学志2，陈田2 （ 1鲁东大学数学与信息学院;2大连理工大学管理学院 ）
  • 关键词：债务抵押证券；混合高斯分布；随机相关结构；分券层；信用价差
  • 摘要： CDO是近十年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,其核心问题为如何对CDO分券层进行定价.基于此,通过引进混合高斯分布建立了随机相关结构条件下的单因子混合高斯定价模型,进一步给出了单个资产违约的概率分布,据此得出了整个资产池累积违约损失的概率分布,并分别得出了基于伯努利随机相关结构和对称随机相关结构条件下的具体表达形式.在分析CDO分券层损失面的预期损失和收益面的预期收入的基础上,利用无套利定价原理得出了CDO分券层的合理信用价差.

  • 被引量：11