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国家自然科学基金..

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系统工程理论与实..

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上海交通大学学报

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控制与决策

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16

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14

Journal ..

14

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14

系统科学与复杂性..

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稀土

12

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上海交通大学

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东北大学

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同济大学

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检索结果:检索 返回 4054 结果。
排序:
  • 作者:李宪立,吴光伟,唐衍伟 ( 同济大学经济与管理学院;青岛大学经济学院;上海立信会计学院工商管理系 )
  • 关键词:证券投资基金;业绩持续性;新模型;回归分析
  • 摘要: 构建了基于回归分析的多期基金业绩持续性评价新模型,用于评价单只基金的业绩持续性,利用该模型对中国证券投资基金业绩持续性进行了实证研究.结果表明:基金的业绩不存在持续性;在短期内,基金业绩往往具有反转性;不同的基金超额业绩的计算方法对评价结果的影响很大.
  • 被引量:34

  • 作者:陈杰,陈栋,马义中 ( 南京理工大学;南京理工大学 )
  • 关键词:约束理论;生产调度;鼓-缓冲-绳子(DBR);仿真;模拟退火算法
  • 摘要: 提出了一种基于离散系统建模仿真方法的DBR(鼓-缓冲-绳子)改进方法,通过建立仿真模型并运行仿真模型来识别瓶颈资源,从而确定缓冲位置;采用模拟退火算法优化和确定相应的DBR控制参数,进而确定瓶颈资源和非瓶颈资源排程。实例计算表明,该方法能够有效优化和确定DBR生产控制参数,提高系统效率。
  • 被引量:49

  • 作者:王福胜,王欣,刘仕煜 ( 哈尔滨工业大学管理学院 )
  • 关键词:价值链;价值链优化;模糊综合评价
  • 摘要: 运用模块化结构设计原则,采用层次分析法按树状递阶层次结构分层设计价值链优化绩效评价指标体系,并利用模糊综合评价模型作为基础模型,构筑、剖析价值链优化绩效综合评价模型.旨在填补价值链优化绩效评价方面的研究缺陷,并为公司的价值链优化决策提供导向.
  • 被引量:53

  • 作者:谢赤1,2,郑林林1,孙柏1,张在美11湖南大学工商管理学院;2湖南大学金融与投资管理研究中心 )
  • 关键词:人民币汇率
  • 摘要: 为了改进神经网络的预测性能,更精确地预测人民币汇率,提出一种新的汇率时间序列预测方法,即利用基于经验模态分解(EMD)的Elman网络进行预测,首先对人民币兑美元的汇率序列做了非线性检验和非平稳性检验,然后对该序列进行经验模态分解,将得到的固有模态函数作为神经网络的输入变量,并在确定神经网络的关键参数后进行预测.实证结果表明,利用基于EMD的Elman网络进行人民币汇率预测能够取得更好的效果.
  • 被引量:38

  • 作者:李靖霞,周小春 ( 湖南大学工商管理学院,湖南大学工商管理学院 长沙410082 ,长沙410082 )
  • 关键词:并购;效率;实证研究;方法
  • 摘要: 对银行并购效率的实证分析方法从最旱的简单财务比率分析法到后来引进的边际分析法 ,其中 ,边际分析法又包括参数分析法 (SEA ,DFA ,TFA)和非参数分析法 (DEA ,FDH ,IN)一一作了介绍和评析 ,并介绍目前对这些方法的一些改进研究
  • 被引量:43

  • 作者:赵敏1,李湛1,王荣21上海交通大学安泰经济与管理学院;2上海市科技创业中心 )
  • 关键词:创业企业;多阶段投资;道德风险;博弈
  • 摘要: 阶段性和风险性是科技创业企业成长的主要特征,分段投资是投资者对科技创业企业进行投资的基本运作方式.对Ramy Elitzur多阶段投资博弈决策模型进行了简化和改进,针对阶段性投资的安全性问题,从防范创业企业家道德风险的角度,提出了科技创业企业多阶段投资博弈的精炼决策模型,为科技创业企业的投资决策提供参考依据.
  • 被引量:32

  • 作者:彭飞1,史本山21华南师范大学经济与管理学院;2西南交通大学经济管理学院 )
  • 关键词:风险投资组合;管理投入;影响函数;优化;决策;风险
  • 摘要: 利用Markowitz投资组合原理,提出了将管理投入和资金投入作为配置资源纳入风险投资组合决策的思想。将风险投资家对风险企业的管理投入视为与风险企业收益密切相关的因素,构造出指数型管理投入收益影响函数。基于在一定的风险下最大化风险投资组合收益的原则,建立了管理投入和资金投入两资源配置风险投资组合决策的一般模型。基于风险企业彼此不相关假设,构造出简化的组合风险企业风险函数,建立了具有两资源配置约束的风险投资组合决策应用模型。
  • 被引量:15

  • 作者:张晨宇1,李金林1,李萱1,魏冰21北京理工大学管理与经济学院;2北京工商大学首都现代服务业发展研究中心 )
  • 关键词:技术商品;实物期权;定价模型
  • 摘要: 根据技术商品多阶段性、高风险性和不确定性的典型特点,给出描述其价值变化的随机过程方程.结合实物期权方法,建立相应的复合期权定价模型,采用逆时序方法求得解析解.算例表明,该定价模型避免了市场比较法、收益现值法和重置成本法在价值评估中的缺陷.
  • 被引量:7

  • 作者:陈健,游玮,田金信 ( 哈尔滨工业大学管理学院 )
  • 关键词:神经网络;经济预测;泛化能力;MATLAB
  • 摘要: 为提高神经网络经济预测的泛化能力,对神经网络预测的数据处理方法进行了改进,把对数据的归一化变为对数据增长率的归一化,因而只要预测的经济数据增长率不超过以往的经济数据增长率,则不再会发生外延问题.根据这一思路,采用北京市科技统计年鉴的数据,对经济发展进行了预测.预测结果与实际结果的比较说明改进有效.
  • 被引量:43

  • 作者:王建玲1,刘思峰1,邱广华1,2,米传民11南京航空航天大学经济与管理学院;2宾夕法尼亚州立大学信息科学系 )
  • 关键词:灰色关联度;信息集结;随机不确定;品牌延伸
  • 摘要: 在随机不确定数定义基础上,提出了一种新型灰色关联度构建方法,并阐述了该模型在服务品牌延伸中的应用。本模型拓展了灰色关联度的应用空间,对灰色关联度模型作了两点改进:一是定义了随机不确定数,既能体现随机数的特征且便于计算;二是在此基础上构建了新型灰色关联度,意义明确,克服了已有灰色关联度方法不能充分集结评估者信息的缺点。最后以服务品牌延伸实例对该模型的有效性进行了探讨,不仅从动态视角对服务品牌延伸机理进行了有益探索,结果还显示该模型具有一定的实用性。
  • 被引量:18