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国家自然科学基金..

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上海交通大学学报

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控制与决策

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14

Journal ..

14

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系统科学与复杂性..

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稀土

12

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上海交通大学

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东北大学

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检索结果:检索 返回 4054 结果。
排序:
  • 作者:邹琳,马超群,张虹 ( 湖南大学工商管理学院 )
  • 关键词:金融市场;中国
  • 摘要: 分析并发掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序参量,提出了Duffing-Holms模型存在周期解的条件,这表明可以通过OGY方法和非线性同步方法对金融混沌进行控制.在进行OGY控制时,设定了Duffing-Holms模型的一个周期解,并通过数值模拟将混沌控制到该轨道上,结果指出要对中国金融市
  • 被引量:4

  • 作者:龙海明,徐思,唐海龙 ( 湖南大学金融与统计学院 )
  • 关键词:个人信用;贷款;中国
  • 摘要: 住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消除状态变量相关性,另外引入社会成本这一
  • 被引量:5

  • 作者:罗建强1,赵艳萍1,宋华明21江苏大学;2南京理工大学 )
  • 关键词:服务型制造;延迟策略;客户订单分离点;机理模型
  • 摘要: 针对目前延迟策略研究的重点是从制造的技术观出发来满足客户的定制化需求,不能真正表述客户所需个性化产品特征的问题,探讨了制造与服务集成的关系,指出了传统延迟策略实施的局限性,构建了服务型制造环境下延迟策略实施的机理模型,并从经济视角对其进行了深入分析,最后,以某筑路机械公司为实例验证了机理模型的科学性和有效性.
  • 被引量:39

  • 作者:王乐乐1,边保军1,李琳21同济大学数学系;2同济大学经济与管理学院 )
  • 关键词:信用违约互换;转移矩阵;回收率向量;常微分方程组
  • 摘要: 研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约互换的或有赔付和保费支付的价值,并给出了其解析解,从而确定了CDS保费费率和CDS的价值.最后通过数值分析验证理论结果.
  • 被引量:45

  • 作者:朱俊,庄新田 ( 东北大学工商管理学院 )
  • 关键词:A股市场;动量效应;动量策略;赢家组合;输家组合
  • 摘要: 对动量效应相关研究的国内外文献进行了讨论,利用1998~2005年我国A股市场全部数据进行了动量效应的实证检验.结果表明:我国A股市场在短期内存在统计上不显著的动量效应,且投资者在短、中期应用该投资策略将会取得超额收益.赢家组合和输家组合大部分都具有同方向的超额收益或亏损.中国股市存在着严重的同涨同跌性,即投资者以正反馈模式对市场信息做出反应.根据上述分析,对我国证券市场的发展和投资者投资A股市场提出了操作建议.
  • 被引量:39

  • 作者:梁进,徐寅,郭高月 ( 同济大学,数学系 )
  • 关键词:信用攸关的利率互换;约化方法;Cox-Ingersoll-Ross模型;偏微分方程数值解
  • 摘要: 在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品——信用攸关的利率互换(credit contingent interest rate swap,CCIRS),以偏微分方程(partial differential equation,PDE)为方法,利用对冲原理建立了定价模型.之后分别利用显式和隐式差分对模型进行数值计算,得到了单名CCIRS的定价计算结果,并对定价函数的性质及其对参数的依赖关系进行了讨论.
  • 被引量:5

  • 作者:杨飞雪,胡劲松 ( 青岛大学管理科学与工程系 )
  • 关键词:报童问题;模糊数;随机需求;符号距离;订货量
  • 摘要: 将取值为模糊数的随机需求引入报童问题,建立了模糊随机利润模型;给出其模糊期望模型。利用模糊数的符号距离反模糊化方法给出了其模糊期望利润的符号距离函数形式;证明了该函数的凹性,进而获得了订货量的最优性条件。
  • 被引量:4

  • 作者:娄山佐1,吴耀华1,吕文21山东大学现代物流研究中心;2山东大学数学与系统科学学院 )
  • 关键词:库存策略;缺陷率;零售商中断;订货模型;更新报酬;建模;仿真
  • 摘要: 在假设零售商供应和中断的持续时间分别服从独立指数分布的条件下,针对订货中存在随机数量的缺陷品问题,确定了合格品和缺陷品循环的期望时间和费用,并根据更新报酬定理构建了单位时间长程平均总费用模型,从而得到零售商最优订货量及缺陷品处理的最佳批次。仿真结果表明,零售商中断强度变化不影响缺陷品处理的最佳批次;中断强度与缺陷率对订货量的影响呈相反效应;中断强度较大时,订货策略仅考虑缺陷率会带来比经济订货批量更大的费用。
  • 被引量:3

  • 作者:李延来1,雒兴刚1,韩毅2,姚建明31东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室;2浙江工业大学;3中国人民大学 )
  • 关键词:产品规划质量屋;顾客需求;优先度;平衡记分卡
  • 摘要: 研究产品规划质量屋中顾客需求综合优先度的确定问题。根据被调查顾客的顾客需求竞争性评价和互补偏好矩阵,建立相应于每个顾客的顾客需求优先度确定的优化模型,通过拉格朗日函数的构造求解这些优化模型,进而利用群决策方法确定基于顾客视角的顾客需求基本优先度;通过平衡记分卡和比例标度法的集成,确定基于非顾客视角的顾客需求优先度;基于顾客视角的顾客需求基本优先度和基于非顾客视角的顾客需求优先度的合成,确定顾客需求的综合优先度。以某企业的实例说明该方法的应用。
  • 被引量:6

  • 作者:龙海明1,熊黎1,柳沙玲21湖南大学金融学院;2中国建设银行长沙市河西支行 )
  • 关键词:消费;湖南省
  • 摘要: 改革开放以来,收入的增长始终是影响湖南省城镇居民消费增长的重要因素;在不同的时期,由于面临不同的消费环境,湖南省城镇居民选择了不同的消费行为模式.改革开放初期,湖南省城镇居民的消费行为对一些常规的影响因素比较敏感;20世纪90年代中期以来,湖南省城镇居民的消费行为主要受到收入和未来不确定性的影响.应着力提高城镇居民的收入水平并稳定城镇居民对未来收入增长的预期,建立健全适应社会主义市场经济的社会保障制度,全面推动消费金融的发展,以此促进湖南省城镇居民消费的快速增长.
  • 被引量:7