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2019

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105

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33820

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34

SSCI

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A&HCI艺术人文引文索..

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关键词

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供应链

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预测

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博弈论

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实物期权

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风险

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博弈

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25

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综合评价

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23

协调

23

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20

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20

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动态规划

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20

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决策

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经济

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工业技术

58

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自然科学理论与方..

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政治理论

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1

法律(DF)

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军事理论

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医药、卫生

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预防医学、卫生学

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农业科学

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航空、航天

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航空

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作者

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汪寿阳

56

吴冲锋

38

刘海龙

31

庄新田

31

唐小我

29

迟国泰

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黄小原

22

曾勇

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杨朝军

19

邱菀华

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张维

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张强

16

黄培清

16

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张卫国

15

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14

秦学志

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王浣尘

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刘思峰

13

陈伟忠

13

周永务

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12

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12

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任学敏

12

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12

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11

王春峰

11

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11

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11

叶中行

11

徐维军

11

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11

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10

易余胤

10

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基金

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国家自然科学基金..

1945

国家自然科学基金

1963

国家杰出青年科学..

41

国家自然科学基金..

13

国家自然科学基金..

9

国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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135

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教育部人文社会科..

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15

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12

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湖南省社会科学基..

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江苏省社会科学基..

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国家社会科学基金..

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国家社会科学基金

176

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国家社会科学基金..

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国家社会科学基金..

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其他基金项目

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刊种

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系统工程理论与实..

1268

上海交通大学学报

209

控制与决策

184

计算机集成制造系..

143

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清华大学学报（自..

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63

系统工程与电子技..

55

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控制理论与应用

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兰州大学学报（社..

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现代化工

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20

化工学报

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复杂系统与复杂性..

19

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18

Journal ..

17

Tsinghua..

17

环境科学

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16

Advances..

16

天然气工业

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华南理工大学学报..

14

水科学进展

14

Journal ..

14

系统科学与复杂性..

13

北京大学学报（自..

12

稀土

12

西南石油大学学报..

12

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作者单位

任何
上海交通大学

282

中国科学院

157

东北大学

142

清华大学

128

同济大学

122

华中科技大学

110

重庆大学

93

北京航空航天大学

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天津大学

87

大连理工大学

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哈尔滨工业大学

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西安交通大学

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东南大学

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电子科技大学

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上海理工大学

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武汉大学

58

西南交通大学

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武汉理工大学

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中南大学

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39

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检索结果：检索 返回 4063 结果。
排序：
 期刊 
基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究
  • 作者：龙海明，徐思，唐海龙 （ 湖南大学金融与统计学院 ）
  • 关键词：个人信用；贷款；中国
  • 摘要： 住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消除状态变量相关性,另外引入社会成本这一

  • 被引量：5

 期刊 
不确定条件下不连续创新项目期权价值优化模型
  • 作者：王海龙，肖剑杰，张赫伦 （ 大连理工大学21世纪发展研究中心 ）
  • 关键词：不连续创新；不确定性；期权价值；优化模型；蒙特卡罗模拟
  • 摘要： 为探讨不确定性对不连续创新项目期权价值及投资策略的影响,通过引入泊松跳跃过程模拟项目价值的不连续变化建立了不连续创新项目的期权价值优化模型,将技术、市场、组织与资源不确定性分别表示为项目产业化成功率、项目价值和投资成本的不确定性,然后具体解析了不连续变化的跳跃强度、跳跃幅度、跳跃幅度波动率等不确定性对不连续创新项目最优投资策略的影响以及不确定性与期权价值的关系,最后通过蒙特卡罗模拟检验了模型的有效性.模型将现有研究扩展到投资成本亦为不确定的情形,可为不连续创新项目投资和项目价值与风险评估提供决策参考.

  • 被引量：2

 期刊 
基于灰色系统理论的质量屋中动态需求的分析与预测
  • 作者：李中凯1,2，冯毅雄1，谭建荣1，方辉1,3 （ 1浙江大学流体传动及控制国家重点实验室；2中国矿业大学机电工程学院；3四川大学制造科学与工程学院 ）
  • 关键词：质量功能配置；灰色系统理论；灰关联度分析；趋势预测；多属性决策
  • 摘要： 针对质量功能配置中需求重要度分析方法的不足,提出了多属性决策与趋势预测集成的质量屋动态需求分析方法。通过分析需求信息的模糊性、个性化和阶段多变性等动态特征,将灰色系统理论引入需求处理过程,以数据获取、多属性决策和趋势预测为基本模块,构建了质量屋动态需求分析与预测的集成模型。将客户和市场竞争因素调查作为数据源,完成基础数据采集,引入灰关联度分析方法,进行客户需求和技术需求重要度分析,运用GM(1,1)模型获取需求重要度的近期发展趋势知识,实现质量功能配置中需求信息的采集、分析和预测。最后,以大型空分成套装备的需求分析为例,验证了该方法的可行性和有效性。

  • 被引量：55

 期刊 
基于平衡记分卡的产品规划中顾客需求综合优先度的确定
  • 作者：李延来1，雒兴刚1，韩毅2，姚建明3 （ 1东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室;2浙江工业大学;3中国人民大学 ）
  • 关键词：产品规划质量屋；顾客需求；优先度；平衡记分卡
  • 摘要： 研究产品规划质量屋中顾客需求综合优先度的确定问题。根据被调查顾客的顾客需求竞争性评价和互补偏好矩阵,建立相应于每个顾客的顾客需求优先度确定的优化模型,通过拉格朗日函数的构造求解这些优化模型,进而利用群决策方法确定基于顾客视角的顾客需求基本优先度;通过平衡记分卡和比例标度法的集成,确定基于非顾客视角的顾客需求优先度;基于顾客视角的顾客需求基本优先度和基于非顾客视角的顾客需求优先度的合成,确定顾客需求的综合优先度。以某企业的实例说明该方法的应用。

  • 被引量：6

 期刊 
约化框架下带有信用风险的永久可转债定价
  • 作者：王乐乐，边保军 （ 同济大学数学系 ）
  • 关键词：信用风险；违约；可转债；转股；回购；变分不等方程；自由边界
  • 摘要： 将信用风险引入到可转债的定价中,通过修改股票价格的运动过程,得到了一个具有违约风险的股票价格运动过程,然后将其转化为风险中性测度下的运动过程.通过将回收率直接引入到贴现现金流中,得到了可违约永久可转债价格的变分不等方程,并求出了该变分不等方程的显式解.同时对于可回购的可转债,根据息票率的范围,可转债的定价分为3大类,并分别求出每类可转债的价格.最后指出,无论是否具有回购条款,可违约可转债的价格和无违约可转债的价格是相容的.

  • 被引量：32

 期刊 
基于Black-Scholes模型的期权定价新方法
  • 作者：沈玉波，张待见，宋立新 （ 大连理工大学数学科学学院 ）
  • 关键词：Black-Scholes公式；GARCH模型；Girsanov定理
  • 摘要： 考虑到实际金融市场的不完备性以及收益率分布的厚尾性,基于经典Black-Scholes模型并运用函数的下凸性,期权定价公式H(a)=E[(X-a)2]被推广为Hk(a)=E[(X-a)2k].通过DJSH(道琼斯上海)指数收益率的GARCH模型,并使用随机模拟的方法对这两个公式进行定价比较.结果表明这种方法有效提高了定价,从而降低了风险.

  • 被引量：6

 期刊 
基于SHIBOR的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
  • 作者：杜军1,2，翟欢欢1 （ 1中国科学院管理决策与信息系统重点实验室;2长沙理工大学经济与管理学院 ）
  • 关键词：金融市场；中国
  • 摘要： 利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法，结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据，考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性，通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析，结果表明，只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据．

  • 被引量：6

 期刊 
中国A股市场动量效应实证研究
  • 作者：朱俊，庄新田 （ 东北大学工商管理学院 ）
  • 关键词：A股市场；动量效应；动量策略；赢家组合；输家组合
  • 摘要： 对动量效应相关研究的国内外文献进行了讨论,利用1998～2005年我国A股市场全部数据进行了动量效应的实证检验.结果表明:我国A股市场在短期内存在统计上不显著的动量效应,且投资者在短、中期应用该投资策略将会取得超额收益.赢家组合和输家组合大部分都具有同方向的超额收益或亏损.中国股市存在着严重的同涨同跌性,即投资者以正反馈模式对市场信息做出反应.根据上述分析,对我国证券市场的发展和投资者投资A股市场提出了操作建议.

  • 被引量：38

 期刊 
异质信念、融资买空与经济衰退期股市流动性研究
  • 作者：许玥，刘志新 （ 北京航空航天大学经济管理学院 ）
  • 关键词：金融市场；股市流动性；异质信念；融资买空；再买期权
  • 摘要： 基于投资者异质信念理论,构建理论模型,考察投资者异质信念、融资买空制度与经济衰退期股市流动性的内在关系,结果表明：经济低迷时期,投资者对经济复苏速度的并质预期将加剧股市流动性不足；由异质信念引起的“再买期权”使投资者延迟购买,是造成股市量能不济的重要原因,理论推导及数值仿真结果证实,允许融资买空有助于缓解经济衰退期流动性匮乏,加速股市止跌企稳．

  • 被引量：6

 期刊 
有交易费的几何平均亚式期权的定价公式
  • 作者：曲军恒，沈尧天，姚仰新 （ 华南理工大学应用数学系　　广东广州；华南理工大学应用数学系　　广东广州 ）
  • 关键词：交易费；亚式期权；定价公式
  • 摘要： 以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.

  • 被引量：73