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国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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上海交通大学学报

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控制与决策

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14

Journal ..

14

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14

系统科学与复杂性..

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12

稀土

12

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上海交通大学

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东北大学

142

清华大学

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同济大学

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天津大学

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哈尔滨工业大学

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武汉理工大学

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检索结果：检索 返回 4054 结果。
排序：
 期刊 
ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价
  • 作者：郑晓阳，仲崇雨 （ 哈尔滨工程大学,理学院 ）
  • 关键词：漂移率；波动率；ARIMA-GARCH过程；幂型交换期权；鞅过程
  • 摘要： 为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.

  • 被引量：6

 期刊 
考虑紧密和松散供应商的双渠道采购决策研究
  • 作者：温源1,2，叶青1 （ 1清华大学经济管理学院；2国家开发银行广西分行 ）
  • 关键词：紧密供应商；松散供应商；双渠道；采购；需求更新
  • 摘要： 为分析需求与供货可靠性相关关系及需求更新对采购策略的影响,考虑制造商可先后向紧密和松散供应商采购某部件,建立两阶段双渠道采购模型。通过分析三阶海赛矩阵证明最优采购策略存在且唯一,并求得最优解。研究结果表明:制造商的采购决策服从具有联动效应的边际分析规则;需求和供应可靠性的波动显著影响采购决策,其相关关系令制造商利润减少;即使紧密供应商部件价格更高,风险中性制造商仍可能向其采购,以免失去销售机会。

  • 被引量：4

 期刊 
含马氏链的股票指数模糊随机预测模型
  • 作者：李嵩松，惠晓峰 （ 哈尔滨工业大学管理学院 ）
  • 关键词：股指预测；模糊随机预测模型；马尔可夫链；沪深300指数
  • 摘要： 为了获得更加准确和更加值得信赖的股票指数预测结果,依据股票指数的模糊随机预测模型,通过引入马尔可夫链的概念和股票指数上涨或下跌的转移概率,改进了股票指数的模糊随机预测模型中的预测参数.在以2009年全年的每日60 min沪深300指数为样本的实证研究中,采用了原模糊随机预测模型和改进了预测参数后的模糊随机预测模型分别进行预测,改进后的模型预测出的结果比原模型预测的结果更加接近沪深300指数的真实走势.研究结果表明:通过引入马尔可夫链和转移概率对预测参数进行的改进,提高了模糊随机预测模型对股票指数的预测精度.

  • 被引量：8

 期刊 
基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价
  • 作者：刘岭 （ 北京理工大学,管理与经济学院 ）
  • 关键词：分形布朗运动；分形高斯噪声；蒙特卡罗模拟；定价
  • 摘要： 为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.

  • 被引量：4

 期刊 
基于复杂网络的上海证券交易所富人俱乐部特性研究
  • 作者：马源源1，庄新田1，李凌轩2 （ 1东北大学工商管理学院；2东北大学机械工程与自动化学院 ）
  • 关键词：富人俱乐部；复杂网络；无标度；Hub节点；上海证券交易所
  • 摘要： 利用2009年在上海证券交易所股票数据建立股票之间的关联网络,分析表明该网络属于典型的稀疏型无标度网络,网络中存在较多的连接甚为紧密的Hub节点,它们影响着网络的传播动力学行为.然后采用分段线性拟合的方式找到了上海证券交易所的富人俱乐部,分析了Hub点集以及富人俱乐部对整体股市的影响,并且发现采用网络的观点可以诊断出股市中的故障性现象.最后以5月12日为例,基于股市中的富人俱乐部特性对股市的异常性现象进行诊断,进一步实证了Hub点集以及超大型股票在股市中的风向标作用,其健康状况对股市的总体行为存在较大的影响.

  • 被引量：9

 期刊 
基于顾客策略行为的供货水平与供应链绩效
  • 作者：杨道箭，齐二石，姜宏 （ 天津大学,管理学院 ）
  • 关键词：顾客策略行为；供应链契约；供货水平；理性预期均衡；报贩模型；供应链
  • 摘要： 基于顾客策略行为,考虑报贩模型和分散式供应链模型。通过分析销售商与顾客的理性预期均衡,研究了批发价格契约、数量折扣契约和两部定价契约下的供货水平和供应链绩效。研究结果表明:两部定价契约能提升供应链利润,高利润同时伴随着高供货水平,而批发价格契约或数量折扣契约下的供应链绩效则小于一体化供应链绩效。由于顾客策略行为的存在,生产商应该把两部定价契约中的批发价设定在低于生产商边际生产成本,以增大供应链的供货水平,从而提高供应链利润。

  • 被引量：46

 期刊 
利用博弈确定分配因子的财富分配模型
  • 作者：潘秋惠1,2，宋悦铭1,2，俞思韵1,2，王挺1,2，贺明峰1,2 （ 1大连理工大学创新实验学院；2大连理工大学数学科学学院 ）
  • 关键词：财富分配；蒙特卡罗；分配因子；保守因子；博弈
  • 摘要： 在传统财富分配模型中引入博弈游戏,以此确定财富分配规则,分别讨论了不含保守因子和包含保守因子情形下,系统的财富分布情况.所得结果表明,在不含保守因子时,对群体而言,系统中不同的客观影响因子对系统的财富分布趋势没有明显影响;但对个人而言,其采用的交易策略与外在的客观影响因子越接近,越有可能获取更多的财富.在包含保守因子时,个体的策略与外在客观影响因子的相近程度决定了财富分布的人员构成,但保守因子的大小很大程度上影响了财富的分布趋势,具体表现为保守因子越小,财富的分布越集中.

  • 被引量：1

 期刊 
基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取
  • 作者：崔海蓉，胡小平 （ 东南大学经济管理学院 ）
  • 关键词：风险中性概率测度；高斯混合分布；最小距离
  • 摘要： 提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布(GMD)构建了恢复最小距离隐含风险中性概率测度的数学优化模型,并进一步讨论模型的求解方法与技巧.采用欧式期权数据,通过数值实验对模型的有效性进行验证.实验结果表明,实际风险中性概率测度可由2个组成部分的高斯混合分布近似,形状更加具有尖峰性,且是双峰,左尾处含有一个较小峰值.这说明市场参与者对未来的预期集中度比较高,但市场对极端不利价格运动的预期(左尾部)比极端有利价格运动(右尾部)的预期要高,因此传统标的资产价格对数正态分布的假设会低估损失发生的可能性.

  • 被引量：2

 期刊 
会展需求结构突变检验与实证分析
  • 作者：叶凯，田金信 （ 哈尔滨工业大学管理学院 ）
  • 关键词：结构突变；单位根检验；趋势平稳；数据生成过程；自回归
  • 摘要： 结构突变理论放松了经典单位根检验的基本假设,有效弥补了单位根检验功效损失,但其提高普适性的同时也造成检验方法的多样性和复杂性.为了解决该问题,采用内生性结构突变的ZA检验判定中国进出口商品交易会需求是一个以改革开放政策的实施为突变时点的,从差分平稳变为含有结构突变的趋势平稳的数据生成过程.在此结论基础上进一步建立了含有结构突变的自回归模型,该模型具有更好的解释能力和预测效果.

  • 被引量：4

 期刊 
基于指数加权分位数回归预测的CPFR成本模型
  • 作者：戢守峰，黄英健，何家强，张川 （ 东北大学工商管理学院 ）
  • 关键词：协同计划、预测和补货；指数加权分位数回归预测法；需求预测；信息熵
  • 摘要： 针对某些商品的高易变性、不对称性的需求模式,基于预测方法高精确度的要求,采用计量经济学前沿预测研究方法指数加权分位数回归预测法,建立了由零售商、制造商的成本模型和供应链系统总成本模型构成的CPFR供应链系统成本模型,为基于多层次CPFR的三级库存协调与优化研究中提高需求预测精度探索新的视角.该模型通过直接预测销售序列的分位数,避免既存研究中基于假设的预测失误,使预测结果更加贴近需求模式的真实值.数值分析表明指数加权分位数回归预测模型的预测精度较高.

  • 被引量：6