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2019

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209

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2336

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105

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34142

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33820

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SSCI

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预测

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博弈论

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20

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决策

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经济

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经济学

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58

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教育

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自然科学理论与方..

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法律(DF)

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军事理论

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医药、卫生

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预防医学、卫生学

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农业科学

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航空、航天

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航空

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作者

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汪寿阳

56

吴冲锋

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刘海龙

31

庄新田

31

唐小我

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迟国泰

25

黄小原

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曾勇

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19

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张维

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张强

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黄培清

16

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张卫国

15

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冯英浚

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马永开

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秦学志

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王浣尘

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刘思峰

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陈伟忠

13

周永务

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12

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11

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11

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李仲飞

11

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11

徐维军

11

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11

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易余胤

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基金

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国家自然科学基金..

1945

国家自然科学基金

1963

国家杰出青年科学..

41

国家自然科学基金..

13

国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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国家自然科学基金..

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135

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教育部人文社会科..

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教育部人文社会科..

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12

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10

陕西省自然科学基..

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湖南省社会科学基..

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江苏省社会科学基..

8

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国家社会科学基金..

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国家社会科学基金

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国家社会科学基金..

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国家社会科学基金..

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其他基金项目

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清华大学实验室开..

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2

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刊种

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系统工程理论与实..

1268

上海交通大学学报

209

控制与决策

184

计算机集成制造系..

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哈尔滨工业大学学..

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清华大学学报（自..

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63

系统工程与电子技..

55

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西南交通大学学报

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电子科技大学学报

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湖南大学学报（自..

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38

电力系统自动化

35

武汉理工大学学报..

34

控制理论与应用

33

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32

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31

北京理工大学学报

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27

兰州大学学报（社..

24

现代化工

22

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20

化工学报

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复杂系统与复杂性..

19

中国环境科学

18

Journal ..

17

Tsinghua..

17

环境科学

16

水利学报

16

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16

Advances..

16

天然气工业

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华南理工大学学报..

14

水科学进展

14

Journal ..

14

系统科学与复杂性..

13

北京大学学报（自..

12

稀土

12

西南石油大学学报..

12

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作者单位

任何
上海交通大学

282

中国科学院

157

东北大学

142

清华大学

128

同济大学

122

华中科技大学

110

重庆大学

93

北京航空航天大学

91

天津大学

87

大连理工大学

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哈尔滨工业大学

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湖南大学

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西安交通大学

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华南理工大学

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东南大学

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电子科技大学

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上海理工大学

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武汉大学

58

西南交通大学

55

武汉理工大学

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中南大学

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39

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哈尔滨工程大学

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北京大学

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23

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检索结果：检索 返回 4063 结果。
排序：
 期刊 
基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取
  • 作者：崔海蓉，胡小平 （ 东南大学经济管理学院 ）
  • 关键词：风险中性概率测度；高斯混合分布；最小距离
  • 摘要： 提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布(GMD)构建了恢复最小距离隐含风险中性概率测度的数学优化模型,并进一步讨论模型的求解方法与技巧.采用欧式期权数据,通过数值实验对模型的有效性进行验证.实验结果表明,实际风险中性概率测度可由2个组成部分的高斯混合分布近似,形状更加具有尖峰性,且是双峰,左尾处含有一个较小峰值.这说明市场参与者对未来的预期集中度比较高,但市场对极端不利价格运动的预期(左尾部)比极端有利价格运动(右尾部)的预期要高,因此传统标的资产价格对数正态分布的假设会低估损失发生的可能性.

  • 被引量：2

 期刊 
基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型
  • 作者：高莹，常钟文，邹怿 （ 东北大学工商管理学院 ）
  • 关键词：鲁棒优化；资金配置；银行卡网络；情景生成；不确定性
  • 摘要： 运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法描述银行卡网络资金的不确定需求,并采用遗传算法对模型求解.研究结果表明,银行卡网络资金配置鲁棒优化模型给出的解,能实现银行卡网络鲁棒性.

  • 被引量：1

 期刊 
信用期不确定供应链的多目标运作鲁棒模型
  • 作者：于丽萍1，徐家旺2，黄小原1 （ 1东北大学工商管理学院;2沈阳航空航天大学经济与管理学院 ）
  • 关键词：供应链运作；信用期；目标规划；鲁棒优化；不确定性
  • 摘要： 考虑商业信用对供应链的产品流与资金流的影响,采用区间不确定性描述信用期的波动,利用鲁棒线性规划方法,建立了由一个制造商和一个供应商构成的多产品、多阶段供应链在信用期不确定条件下的多目标鲁棒运作模型.设计了一个数值算例对模型进行验证,得到了信用期不确定供应链在最坏条件下的最优鲁棒运作策略.结果表明,将鲁棒性运用于供应链的协调运作及供应链成员的目标利润最大的目标中去,能够大大减少信用期的不确定性对目标值的影响.

  • 被引量：8

 期刊 
用约化方法对可展期的企业债券定价
  • 作者：任学敏，刘红梅 （ 同济大学数学系 ）
  • 关键词：可展期的企业债券；信用风险；约化方法
  • 摘要： 可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.

  • 被引量：4

 期刊 
基于残差递推的自适应GM(1,1)模型
  • 作者：连世伟1,2,3，薛磊1，王宪栋4，马继廉3 （ 1电子工程学院；2信息工程大学地理空间信息学院；3中国人民解放军77526部队；4中国人民解放军61651部队 ）
  • 关键词：灰色系统；自适应GM(1,1)模型；预测
  • 摘要： 传统GM(1,1)模型存在不能预测波形序列的问题。在GM(1,1)模型和残差GM(1,1)模式的基础上引入了新陈代谢数组,经重新推导后得到递推GM(1,1)模型和残差递推GM(1,1)模型,将前者模型的解与后者取对数后的模型的解反相相加后,得到自适应GM(1,1)模型的解。以实例数据对上述4种方法进行仿真和比较,结果表明,自适应GM(1,1)模型较其他方法有更好的预测效果,从根本上解决了GM(1,1)模型对波形序列的预测问题。

  • 被引量：8

 期刊 
美国股市与中国股市间溢出效应的实证研究
  • 作者：汪素南，潘云鹤 （ 浙江大学计算机科学与技术学院；浙江大学计算机科学与技术学院；上海浦东发展银行 ）
  • 关键词：股市联系；溢出效应；小波分析；多分辨分析
  • 摘要： 为研究国际股市间的相关性,了解国际股市波动对中国股市的影响,采用基于小波多分辨分析的方法,研究了美国与上海、美国与香港股市日收益率之间的相关性.将日收益率的时间序列信号分解在不同频带上,比较各频率成分占原始信号的能量比.结果发现高频成分所占的能量比远大于低频成分,日收益率的波动主要由短期因素引起.高频成分的相关性分析表明,美国股市对香港股市存在强溢出效应,对上海股市则不存在溢出效应;上海股市几乎独立于全球股市之外.

  • 被引量：154

 期刊 
风险资本约束下保险公司的最优比例再保险-投资策略
  • 作者：曾燕1，李仲飞2 （ 1中山大学数学与计算科学学院;2中山大学岭南(大学)学院 ）
  • 关键词：风险资本约束；比例再保险策略；投资策略；保险公司；整体风险
  • 摘要： 本文研究保险公司的再保险–投资问题.假定保险公司的整体风险由风险资本(Capital-at-Risk,CaR)来度量;盈余过程由扩散模型近似表示;在任意时刻保险公司可购买比例再保险(或获取新业务)和投资无风险资产与多种风险资产;风险资产的价格由几何布朗运动驱动.保险公司的目标是在整体风险CaR受约束的条件下最大化终端财富的期望值.对这一问题,建立了两个均值--CaR模型.利用分层优化方法和变分法,得到了模型的最优比例再保险–投资策略以及有效边界的解析表达式.

  • 被引量：15

 期刊 
基于D-S证据理论的知识融合及其应用
  • 作者：韩立岩，周芳 （ 北京航空航天大学经济管理学院；北京航空航天大学经济管理学院 ）
  • 关键词：D-S证据理论；知识融合；企业失败预警；算法；处理方法
  • 摘要： 知识融合是上世纪末提出的一种新概念,它不但能够融合数据、信息,而且还可对方法、经验,甚至人的思想进行融合 。针对企业失败预警问题,提出了一种基于 D-S (Dempster-Shafer)证据理论的新的知识融合方法,该方法主要包括数学建模、知识融合以及结果分...

  • 被引量：124

 期刊 
基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型
  • 作者：龙海明，邓太杏 （ 湖南大学金融学院 ）
  • 关键词：商业银行；信用评级；贷款；定价
  • 摘要： 建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率,风险价值和经济资本等参数.

  • 被引量：75

 期刊 
Supply Chain Coordination Mechanisms under Flexible Contracts
  • 作者：Jianhu，Cai，Liping，Wang，Gengui，Zhou （ College of Business and Administration,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,P.R.China ）
  • 关键词：supply chain；flexible contract；coordination；newsvendor model
  • 摘要： In supply chain management,an important research direction is to coordinate the supply chain through introducing flexible contracts.A supply chain contract is flexible if it can satisfy two conditions at the same time:the supply chain is coordinated,and the total profit of the supply chain can be arbitrarily divided between the supply chain members.This paper puts out two contracts,a flexible retu...

  • 被引量：19