经济学

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未预期货币政策与股票市场——基于媒体数据的实证研究

作者：朱小能，周磊（上海财经大学金融学院）
关键词：未预期货币政策；非对称性；作用机制
摘要：经济理论和各国经验表明,股票市场对货币政策操作的反应对货币政策的有效性以及金融稳定具有重要意义。本文基于媒体数据对货币政策预期和未预期部分进行了分解,应用事件研究法,考察了未预期货币政策对股票市场的影响,并探索了该影响的经济机制。分析表明:第一,未预期货币政策对沪深股市有显著的负向影响,1%的未预期降准会引起上证综指上涨0.806%,深证成指上涨0.831%。未预期基准利率调整的影响略大于准备金率

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第三方市场竞争效应、投资效应与人民币有效汇率指数测算

作者：殷明明，陈平，王伟（中山大学岭南学院）
关键词：第三方市场竞争效应；投资结构；人民币有效汇率指数
摘要：现有人民币有效汇率指数编制并未考虑市场竞争及投资效应的现状,本文将第三方市场竞争、FDI与中国OFDI区域分布结构引入到人民币有效汇率指数的测算中,使用1999-2016年间的贸易和投资数据重新估计了货币篮子的组成;其次,本文使用Granger因果检验、样本外Granger因果检验以及基于VAR广义预测误差方差分解的溢出效应模型,利用1999年1月-2017年4月的日度汇率数据,对篮子货币的权重进

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货币国际化的新测度——基于国际金融投资视角的分析

作者：吴舒钰¹；李稻葵² （ ¹北京师范大学新兴市场研究院、经济与资源管理研究院；²清华大学经济管理学院）
关键词：国际货币；国际金融投资；人民币国际化
摘要：通过测算非本国投资者持有的主权货币资产总量,本文从国际金融投资的视角研究主要国际货币及全球主要新兴市场国家货币的国际化程度。研究发现,人民币已于2013年超过日元,跻身全球前五大国际货币的行列,排在其前位的分别为美元、欧元、英镑和瑞士法郎,这五种国际货币资产占全球金融体系总资产的比重分别为34.2%,33.0%,7.5%,3.1%和3.0%。在基于该指标探索货币国际化程度影响因素时,本文发现货币的

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全球经济政策不确定性对新兴经济体资本流动的影响

作者：谭小芬，张凯，耿亚莹（中央财经大学金融学院）
关键词：新兴经济体；资本流动；经济政策不确定性
摘要：本文基于33个新兴经济体1997-2013年的季度数据,分析了全球经济政策不确定性对新兴经济体资本流动的影响。结果发现,全球经济政策不确定性对于新兴经济体资本流动的影响具有非线性特征。当全球经济政策不确定性较低时,基本面因素和经济政策不确定性成为资本流动的主导因素;而当全球经济政策不确定性较高时,利差成为主要的影响因素。进一步的研究表明,危机后全球经济政策不确定性对资本流动的影响相对危机前有所减弱

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逆周期因子决定了人民币汇率走势吗?

作者：何青^1,2；甘静芸¹；张策¹ （ ¹中国人民大学财政金融学院；²中国财政金融政策研究中心）
摘要：一、引言2017年5月26日,中国外汇交易中心确认在人民币兑美元中间价报价机制中引入逆周期因子,旨在对冲市场情绪的顺周期波动,缓解投资者的非理性行为。新的定价机制为'中间价=收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子'。一石激起千层浪,伴随着逆周期因子的引入,离岸人民币市场大涨1000个基点。新因子引入后的几个月,人民币对美元累计升值近5%,一改持续一年的贬值趋势,人民币汇率的走势趋于相对稳定。

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关于担保赔偿准备金核算的探讨

作者：陈刚¹；蔡丽丽² （东北再担保公司；东北再担保公司计划财务部）
关键词：担保赔偿准备金；管理规定；会计核算
摘要：担保赔偿准备金额是担保行业会计核算区别其他行业会计核算的最显著特征,目前,关于担保赔偿准备金提取、核算相关规定的不一致性产生了许多问题。正确核算并准确列报担保赔偿准备金,对增加担保机构净资产、扩大担保机构业务规模、促进其足额提取风险准备、提高抵御风险能力、促进担保行业稳健持续经营和健康发展具有重要意义。

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基于集成学习情景生成技术的保险公司资产负债管理研究——以X公司为例

作者：王锐杰（北京工商大学风险管理与保险学系）
关键词：集成学习；情景生成技术；资产负债管理模型；随机森林法
摘要：近几年,随着保监会对保险资金投资渠道逐步放开的同时,相应对保险公司的资产负债管理监管力度也不断加强。经研究总结目前各大金融机构的资产负债管理模型,作者发现大部分关注于模型中的'最优解'算法设计,忽视了情景生成技术的研究开发,使得模型得到的最优解缺乏可信度。因此本文着力于研究资产负债的情景生成技术,以期提高资产负债管理模型的应用度。本文分为四个部分,通过运用对比分析、模型构建、实证分析等研究方法,作

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追溯型保费模式对控制道德风险的作用探究

作者：齐恒昕，温中卉（中央财经大学保险学院）
关键词：道德风险；追溯型保费；期望效用原则；不完全信息的动态博弈
摘要：近年来,我国保险市场发展迅速,保险深度和保险密度快速增加,但与此同时,由于投保人和保险人信息不对称导致的道德风险问题也十分严重,这种道德风险降低了保险市场的有效性,阻碍了保险业的健康发展。针对这种现状,本文提出采用追溯型保费的方式解决我国补偿性财产保险市场的道德风险问题,即投保人在投保时缴纳一定比例的保费,而剩下部分的保费在保险期末缴纳并与保险期间的赔付额相关联。在运用文献研究法的基础上,本文基于

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基于Lee-Carter模型的群体养老年金给付体系研究及其优化

作者：肖鸿民，杨晓丹，马志娥（西北师范大学数学与统计学院）
关键词：Lee-Carter模型；协整理论；长寿风险；互助养老年金体系；收益率
摘要：随着医疗水平的提高及人们健康意识的增强,世界各国的人口死亡率呈明显下降趋势,人口寿命的增长给养老金体系带来较大的支付压力和偿付风险.本文针对我国人口死亡率数据少、部分年份数据缺失等问题,首先采用经济学的协整理论,用台湾人口死亡率对中国大陆人口死亡率时间因子做回归,并利用Lee-Carter模型预测了中国大陆男性人口死亡率.然后借鉴十七世纪欧洲的'唐提(Tontine)'年金理念,依据自助养老年金思

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不规则数据下CBD模型的估计、预测与应用

作者：吴晓坤，苏雯，李鑫（华北电力大学数理系）
关键词：CBD模型；不规则数据；死亡率预测
摘要：死亡率预测作为养老保险产品定价的基础,一直被广大学者不断完善。CBD模型相比lee-carter模型在高年龄的死亡率预测上有更好的效果,且其形式简单,更容易被理解。中国人口死亡率数据在不同年份存在年龄上限不规则的现象,以往的研究中通常将数据截断,这样的处理可能会带来数据信息的损失。本文基于CBD模型先对年龄范围进行选择,同时采用加权最小二乘法对不规则数据做出了处理,并用于对未来的死亡率趋势和预期寿

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