经济学

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学位论文

我国金融机构系统性风险度量研究——基于分位数回归的CoVaR模型的分析

作者：陈亚飞
出处：浙江工业大学硕士 2019
关键词：系统性风险；分位数回归法；CoVaR模型；宏观审慎监管
摘要：发生于2007年的美国次贷危机对世界各国的经济造成了严重的影响,在世界各国经济联系日益加强的背景下,一国金融危机的爆发可能会给其他国家的经济带来不利的影响,金融系统性风险因其极强的破环性和传染性而受到了各国相关部门和学术研究者的关注和重视。关于系统性风险的度量与系统重要性机构识别的研究已成为目前金融风险管理领域的前沿课题与核心问题,加强金融监管、防范系统性风险、保证金融体系稳定对于经济的健康稳定发展尤为重要。当前我国正处于高速发展的时期,决定经济发展状况的主要因素就是金融市场的稳健,本文首先从金融系统性风险的涵义、形成机制、测度方法等方面对有关金融系统性风险的相关文献进行梳理;接着,通过比较不同的系统性风险测度方法,选取基于分位数回归的CoVaR模型对我国2008年以前上市的40家金融机构进行系统性风险测度,通过分析主要得到了以下结论:基于分位数回归的CoVaR法能更好地捕捉金融机构的系统...

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私募股权投资风险预测与治理研究

作者：姜爱克
出处：北京交通大学博士 2018
关键词：私募股权投资；风险预测
摘要：所谓私募股权基金(Private Equity,简称PE)投资,是指基金采取私募而非公开募集的形式,通过对未上市公司和企业进行权益性的投融资行为,并采取一些合法方式对股权进行出售以获取一定盈利的投融资活动。作为一种新的集中资金进行投资的方式,私募股权基金包含有多种投资形式,如直接注资、Pre-IPO资本、风险并购基金、杠杆收购等。一直被视为封闭式投融资方式的私募股权基金,通常情况下不会引发系统性金融风险、或是普遍的外部经济问题,但伴随着现代资本市场和资本交易日渐走向衍生化、巨额化和全球化,私募股权基金潜在风险的危害开始显现,由于我国投融资市场发展尚不完备,其在我国金融投资领域表现的尤其明显,这会对金融秩序、金融安全造成一定冲击,甚至导致金融或经济危机的产生。基于此,本文综合运用私募股权基金理论、委托代理理论和数据流概念漂移理论,采用理论研究与实践检验、定性逻辑分析与定量模型实证相结合的方式...

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S市税务局纳税服务质量优化研究

作者：刘伟立
出处：河北科技大学硕士 2019
关键词：税务局；纳税；服务质量
摘要：税收是国家运行的经济基础,是公共财政的主要形式和收入来源。随着我国市场经济的快速发展和服务型政府建设的推进,公共服务理念日益深入人心,纳税人对纳税服务的需求也越来越高,越来越个性化、多样化,纳税服务日渐成为税收管理的重要内容。可以说,纳税服务质量的高低直接影响着税收管理的效果和水平。了解我国税务机关纳税服务的真实水平,对税务机关纳税服务的质量做出真实客观的评价也就成为做好纳税服务工作的基础,成为税务部门迫切需要研究和解决的重要课题。本文以S市税务局为例,从纳税人的视角评价税务局在纳税服务方面取得的成就并分析存在的问题,并就如何提升纳税服务质量提出对策。首先,文章以“纳税服务质量”为核心,介绍了纳税服务质量评价相关理念。其次,介绍了S市税务局的基本情况以及纳税服务现状。再次,通过纳税服务质量评价指标的设计构建了S市税务局纳税服务质量评价标准,然后以该评价指标为工具对S市税务局进行纳税服务质量...

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控股股东股权质押对公司绩效影响的实证研究

作者：吴风能
出处：上海外国语大学硕士 2019
关键词：股权质押；公司绩效；股权集中度；调节效应
摘要：随着宏观经济环境的变化,信用收缩使得企业的融资状况变得艰难,为了拓宽融资渠道,上市公司普遍接受股权质押这一融资方式,A股市场甚至出现“全股质押”的现象。股权质押虽然不会对公司绩效产生直接影响,但存在间接影响关系:股权质押一方面可能给公司带来现金流,控制权转移风险激励管理层努力经营公司,有利于改善公司业绩;另一方面,可能导致公司现金流权与控制权分离,给大股东“掏空”公司提供机会,损害中小股东及公司的利益。对于股票市场而言,控股股东高比例股权质押可能给公司股价带来崩盘风险,影响市场稳定。当前学术界主要以规范研究或者案例分析的方式对股权质押进行研究,缺乏足够的深度和细致性,导致研究不充分。本文将实证研究方法引入到规范研究中,以控股股东持股比例的调节效应为点,考察股权质押与公司绩效的关系,丰富了股权质押的相关理论研究,对于监管层及投资者也有一定的现实意义。本文首先通过我国A股2010-2017年股...

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巢湖流域土地利用演变的生态响应与优化模拟研究

作者：王秉义
出处：中国矿业大学博士 2018
关键词：土地利用变化；生态响应；结构优化；空间模拟；巢湖流域
摘要：土地作为自然经济综合体,不仅是人地系统的重要组成部分,也是生

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碳排放权配额分配与交易定价研究

作者：崔焕影
出处：西南交通大学硕士 2018
关键词：排放权；配额分配；交易
摘要：随着全球气候变暖问题日益突出,各国纷纷加入减排行列。中国作为碳排放大国,也加快了碳排放权交易市场的构建,并且取得一定发展。然而,中国碳排放权交易市场总体上仍处在起步阶段,关于市场交易的理论与实践经验相对缺乏。因此,如何进行碳配额初始分配、交易定价及有效监控市场风险成为碳交易市场建立的首要问题,围绕这些问题展开理论及应用研究变的更加重要。本文将总量控制下的碳排放权配额作为研究对象,根据市场运行过程,运用纳什均衡、双向拍卖、GARCH模型及神经网络等方法,对我国碳配额分配及交易中的主要问题进行分析。并且这些问题具有内在逻辑关系,具体表现为碳交易市场初级阶段需要进行碳配额初始分配,然后各地区企业进行碳配额的交易,并且随着交易量扩大,导致交易风险增加。因此,从经济环境效益最大化、供需均衡等角度,研究碳配额初始分配、交易机制、交易定价及碳价格波动风险管控等问题,为保障我国碳交易市场健康发展提供理论支...

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复杂系统DEMATEL阈值确定方法研究

作者：孙晶
出处：昆明理工大学硕士 2018
关键词：养老服务业；区间梯形二型模糊集；阈值；决策试行与评价实验室；最大类间方差法
摘要：决策评价与实验室方法(DEMATEL)作为一种复杂系统因素分析方法,在多位专家学者对决策问题的内在规律性及其诸要素之间的因果关系进行大量定性分析的基础上,能够通过合理的计算对目标问题内相互关联的系统要素加以评价并确定出关键因素。为便捷高效地进行分析决策,在运用DEMATEL理论过程中通常以设定阈值的方式实现删除系统冗余信息、辅助决策者快速抓住复杂事物主要矛盾的作用。因此,对阈值确定方法的科学合理性进行深入研究具有重要意义和价值。从已有文献看,DEMATEL在阈值确定方法的选择上主要有基于专家意见的阈值确定方法、基于简单统计的阈值确定方法、基于统计分布的阈值确定方法、基于信息熵的阈值确定方法以及基于部分因子设计原理的阈值确定方法等五类方法。各类阈值确定方法看似合理,但均在不同程度上存在着主观随意性较强、学术共识度低与方法普适性较差等方面的不足之处。为克服上述缺陷,本文结合最大类间方差法提出一...

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金融资产配置对企业价值影响的实证研究

作者：张任之
出处：首都经济贸易大学博士 2018
关键词：金融资产配置；企业；价值影响
摘要：随着中国经济进入结构转型期,实体经济普遍面临经营利润下滑的困境,而金融与房地产行业却凭借着政策优势保持着高额的资本回报率,在资本逐利动机的驱使下,相当一部分非金融类上市公司将大量资金用于配置金融资产。根据国泰安数据库(CSMAR)显示,中国非金融上市公司所持有的金融资产规模由2007年2547亿元上升至2016年15006亿元,年均增长率19.4%,而金融资产平均持有份额在2012年之后呈现快速上升的势头,由2012年的5.7%增加至2016年的7.6%。然而,企业的经营资产投资却持续低迷。由此可见,金融资产和经营资产结构失衡问题逐渐成为我国非金融业上市公司发展所面临的重要特征事实。那么,针对这一现象可以引出一系列问题:在当前我国经济下行阶段,究竟是哪些因素在推动我国上市公司的金融资产投资规模大幅度增加?大量资金用于配置金融资产是否会对企业经营资产投资产生挤出效应?随着金融资产规模不断增加...

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滇池流域土地利用变化的生态环境效应及其约束下的优化配置研究

作者：金杰
出处：昆明理工大学博士 2018
关键词：土地利用变化；生态服务价值；生态约束效应；优化配置模拟；滇池流域
摘要： “绿水青山就是金山银山”的发展理念,开启了中国生态文明建设的新时代。随着我国社会主要矛盾的转化,经济发展和生态环境保护、人口经济和资源环境、及人与自然的不平衡成为最大“不平衡”之一。“推动资源节约和循环利用”、“完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定”、“设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构”等“美丽中国”道路,必将助力世界生态环境保护,也为我国生态文明建设迎来新的战略机遇。研究形成不同于西方的相关理论方法、基于东方智慧的生态环境系统治理方案、案例研究对解决全球环境问题的作用日益突出,相关生态文明建设的理论、方法、技术、实践和典型案例研究必将是学术研究的热点,非常有时代意义。土地利用与土地覆盖变化(LUCC)是全球环境变化的重要环节,土地利用的变化不仅能够直接改变地表的覆被状况,而且一定程度上作用和影响着不同尺度上各种生态系统的结构和服务功能。对土地利用变化及其生...

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金融衍生品市场监管与发展的互动关系研究

作者：刘晨阳
出处：华东师范大学博士 2019
关键词：金融监管；金融衍生品；监管互动
摘要：次贷危机后,金融衍生品市场监管问题成为各界关注的热点。主流观点认为,监管缺失是导致风险爆发的重要原因之一,危机后的监管改革也遵循这一思路。但改革的实施并非一帆风顺,部分市场进展缓慢,国际合作也受制于各方的意见冲突,在危机发生的几年后,部分市场再次出现监管趋松的态势。该现象显示出,各相关主体对监管制度变革的应对行为,是影响监管制度变迁的关键因素之一。因此,研究金融监管问题不仅要着眼于法规制度设计和经济原理,还应关注相关主体的行为互动,以研究政策的执行效果和潜在影响。基于这一考虑,本文以互动关系为核心研究对象,重点研究金融衍生品市场主体与监管部门行为的交互影响。之所以选取金融衍生品市场进行研究,除了以此次全球危机作为背景外,还因为金融衍生产品规避监管的手段更灵活、市场主体对监管部门的抗衡能力更强,故而市场对监管制度变化更敏感,互动特征较其他金融领域更加显著。由于互动关系以人之行为作为基础,简单...

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