经济学

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学位论文

基于证券价格风险预测的投资组合策略研究

作者：李兴源
出处：燕山大学硕士 2018
关键词：证券投资组合；证券价格风险预测；灰色系统理论；前景理论；熵
摘要：通过证券投资获取相对稳定的收益是绝大多数证券投资者的选择,而收益常伴随风险,构造证券组合是证券投资者常用的风险分散方法。面对复杂多变的证券市场及成百上千的证券数量,如何合理的预测证券价格风险,进而构造出数量合适、收益较稳定、风险较小的证券组合已成为困扰证券投资者的难题,具有较大的研究价值。本文引入灰色系统理论、熵理论及前景理论构建了证券价格风险预测的模型,进而给出了一种证券投资者构造证券组合的策略。本文主要研究内容为:首先,回顾了投资组合理论的发展历程,总结了证券价格风险度量方法的发展及证券投资组合模型方法的研究进展;并对本文引入的理论进行了系统的概述,包括有效市场理论、前景理论、灰色系统理论、熵理论等。其次,构建了证券价格风险预测模型。通过对风险及证券价格风险概念的分析,对证券价格风险的结构进行了划分,在分析了影响证券价格风险的因素的基础上构建了预测证券价格风险的模型。其中,利用一种改进...

学位论文

人保财险公司偿付能力风险控制研究

作者：姜佳
出处：燕山大学硕士 2018
关键词：人保财险；偿付能力；偿付能力风险；模糊层次分析法
摘要：保险行业是现代三大金融支柱之一,对我国国民经济的发展和国民生活的安定具有重要的保障作用,保险公司经营的安全和稳定对保单持有人、保险公司以及国家经济都具有重要意义。我国保险业近年来的飞速发展和粗放的监管模式之间的矛盾日益显现,市场缺乏公平和效率,对保险公司的风险管理也提出了更高要求,由于其经营成本具有后置性,因此其偿付能力风险的管理是企业风险管理的重中之重,同时由于中国第二代偿付能力监管制度体系的建设,要求保险公司建立健全偿付能力风险管理体系,因此,如何识别、分析和防控保险公司的偿付能力风险就成为企业所要解决的重要问题。本文采用模糊综合评价法对中国人民财产保险股份有限公司(简称人保财险)偿付能力风险进行研究。首先,查找了大量国内外相关文献,归纳了保险公司偿付能力和保险监管制度的文献资料。其次,介绍了保险偿付能力及偿付能力风险的相关理论。然后,分析了人保财险偿付能力现状及主要风险点,在此基础上...

学位论文

货币政策在区域房地产市场传导效应的差异研究——基于VAR模型的实证研究

作者：王明丽
出处：重庆大学硕士 2018
关键词：货币政策；房地产市场；区域差异
摘要：房地产具有投资特性,房地产业属于资金密集型行业,货币政策在房地产市场发展中发挥着重要的作用,尤其体现在区域层面。各地区受限于地理自然禀赋、经济发展水平等各项因素的差异,使得统一的货币政策对房地产市场的调控效果产生分化现象。目前我国政府对房地产市场精准调控的目标与效果在区域房地产市场存在较大差异,所以研究货币政策在区域房地产市场传导效应的差异非常有必要,不仅能完善货币政策传导理论,帮助政府发挥各区域比较优势,采取更优政策工具组合以提高调控效力。本文是在货币政策传导及货币政策区域效应的相关理论基础上,探析了货币政策在区域房地产市场的传导差异产生的作用机理,在理论上分析了此传导差异主要通过城市经济发展和房地产市场两个方面体现。本文在理论分析货币政策在区域房地产市场的传导差异产生的作用机理上从城市发展基本面和房地产市场绩效面两个维度对我国30个大中城市进行度量分类,将其划归为四类属性城市作为本文研...

学位论文

管控措施背景下股指300期货市场有效性和市场深度的实证研究

作者：马丽
出处：重庆大学硕士 2018
关键词：股指期货；市场有效性；市场深度；管控措施
摘要：沪深300股指期货面世八年来,交易活跃,发展迅速,学术界已有大量文献对其市场有效性进行考察,然而大部分学者更倾向于探索期现货两者之间的关系,并着重前者的价格发现功能,往往忽视了它的信息有效性研究。期货市场有效性包含信息有效性和价格发现功能两个方面,而价格发现的实现需要信息传递能力作为前提,只有在信息有效性已经达到的情况下,价格发现功能才能体现其作用,所以信息有效性的研究不容忽视。2015年,期货市场投机氛围严重,为了限制市场投机,政府于9月7日出台了一系列严格措施,使得股指期货市场交易量和持仓量应声狂跌,投机得到有效控制,市场流动性受到显著影响。那么此次管控措施实施后,市场有效性和市场深度是否产生了变化?市场深度与有效性之间又有着怎样的关系?本文将从市场有效性和深度两个研究角度进行探讨。在方法选取方面,传统的随机游走检验只能判断市场在一定时期内的整体状况是否有效,无法呈现市场有效性的变化,...

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商业银行投贷联动业务模式研究

作者：杨超
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：商业银行；联动
摘要：当前,“大众创业、万众创新”的时代已经到来,科技创新在不断的推动这个时代的发展,社会上也涌现出许多具有较高科学技术创新能力的企业。与此同时我国逐步建立的多层次资本市场,促使商业银行不断的加快综合化经营,更好的为科创型企业提供金融服务,银行参与“投贷联动”、“股债联合”业务已然是时代发展的要求。国内商业银行的传统主业是以贷款为代表的债权型融资,投贷联动则是银行以债权融资为基础的一个附加条件的股权融资业务。银监会副主席周慕冰在2015年的国务院政策例行吹风会上明确提出:“银监会正在研究如何推动商业银行投贷联动机制”。2016年周慕冰再次表示,投贷联动进展十分顺利,并公布了首批十家试点银行。创新驱动发展战略的实施,极大推动了投贷联动业务的发展。商业银行以投贷联动业务模式进行跨市场、跨机构、跨产品开展创新服务,但这也同时也给商业银行提出更多关于体制机制、风险管理、专业人才等方面的新难题,研究需要从...

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科研事业单位综合预算管理问题研究——以Z单位为例

作者：李希
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：科研事业单位；综合预算管理
摘要：综合预算管理作为加强内部控制和管理的有效手段,在科研经费的管理方面发挥越来越重要的作用。近年来,为了适应外部环境的变化和自身发展,科研事业单位业逐步引入综合预算管理。作为一家科研事业单位,Z单位隶属某集团公司,受某集团公司和某科学院双重领导,综合预算采用三级管理和二级会计核算,以科研项目为预算单位,以收定支。本文在《行政事业单位内部控制规范(试行)》的指导下,运用文献分析、数据分析等方法,分析Z单位综合预算管理的现状,发现了其中存在的问题,剖析了存在问题的原因,并提出了相关政策建议,以完善Z单位综合预算水平,提高运营能力。本文沿用发现问题、分析问题和解决问题这一研究思路,展开综合预算管理研究的。首先,陈述了本文的研究背景和研究意义,评述与综合预算管理问题的相关文献,分析了基本理论依据;其次,介绍了Z单位的综合预算的现状,分析现阶段存在的问题,例如,员工综合预算意识薄弱;编制方法的科学性较差...

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逻辑回归模型在小额信贷企业中风控环节的应用研究

作者：刘哲
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：逻辑回归模型；小额信贷；企业；风控；环节
摘要：本文以风险管理,信用风险管理,量化信用风险管理,量化信用风险管理中使用的逻辑回归模型,作为文章的主体逻辑脉络;以创昆公司作为小额信贷企业的典型代表。以利润为出发点,研究了量化信用风险管理工具-逻辑回归模型的应用,对于小额信贷企业的的经营结果的影响。本文框架包含绪论与文献综述,小额信贷企业介绍,风险管理的历史变革,和逻辑回归模型带来的影响,4个主要部分。首先,本文以《巴塞尔协议3》《企业风险管理框架》为指导,分析了小额信贷公司风险管理中面临的挑战-主要包括信用风险、市场风险、操作风险,并提出解决的建议-文化建设、风控管理体系建设、引入现代信用管理方法。接下来本文将焦点放在诸多风险中的信用风险,简述了信用风险管理工具的历史变迁-包括专家分析法、量化评分法、现代信用风险管理模型。然后借鉴信用风险量化工具中的逻辑回归模型,以数据为依托,搭建了逻辑回归模型测度信用风险,并分析了模型表现;本文分析的出...

学位论文

我国货币供应量与汇率关系的理论与实证研究

作者：樊若琛
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：货币供应量；汇率关系；理论
摘要：长期以来,各国政府一直把汇率作为宏观调控的重点,汇率是国际合作交往、经济贸易活动的晴雨表,其变动情况可以反映一国经济运行的基本状况。随着人民币汇率制度的渐进式改革,人民币汇率波动加大,货币政策与汇率政策呈现出较强的联动性,大大提升了央行的操作难度。与此同时,传统理论反应出的货币供应量与汇率的关系,难以解释中国近十年来的发展情况。因此,分析汇率政策传导机制,明确货币供应量、利率等货币政策与其之间的动态关系,进而可以有针对地采取措施,防止人民币汇率的剧烈波动。通过本文研究,依据传统经典理论,从货币的价值尺度职能出发,货币供应量与汇率指标之间呈现出反向的变动趋势;从货币收益的角度分析,两者呈现出同向的变动趋势,正是这种双向的博弈,导致汇率呈现出波动状态,没有严格的与货币供应量呈现同向或反向态势。从实证角度分析研究,货币供应量、利率与汇率,三者变量间存在长期均衡稳定的协整关系,但货币供应量与汇率,...

学位论文

银行供应链融资业务存在的问题与对策研究——以A银行为例

作者：熊伟峰
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：银行；供应链；融资业务；问题；对策研究
摘要：随着新世纪的到来,在我国的经济发展中,人们对于市场经济的地位越来越重视,特别值得注意的是在金融业上的进步,随着不停扩展的业务以及持续增强的创新能力,再加上中小企业的有力崛起,使得供应链融资业务得到了有效推动。对于我国来说,在商业银行发展上已初具规模,在国有股份制建设方面,发展最大的是建设银行。本文研究的A建设银行,是其中的地市级分行之一,它大力的推动了A地区的迅速发展。随着A地区近期发展实际的作用下,同时发挥其产业特点的优势,使该银行有了新发展,主要体现在供应链融资业务的推广上。然而,该银行为了更好体现实力,更有效履行社会责任,在发展民生上,对金融进行有效利用,在实体经济发展上,发挥金融优势,并将金融应用在中小企业拓展上,在这一过程中,让银行受益,让企业生利,让政府进步,最终达到多赢局面,受此影响,应该对供应链融资业务加强重视。结合A建设银行发展实际,对供应链融资业务拓展进行研究,并将其作...

学位论文

关于我国大中小型上市银行投资效率及其影响因素的研究

作者：张林贺
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：中小型；上市银行；投资效率
摘要：随着全球经济一体化的不断深化和我国市场经济的逐步完善,我国的银行业逐步走上IPO进程,资本市场开始变得更加开放。在世界范围日趋激烈的竞争环境中,我国银行业若想在资本市场上赢得与外资银行的较量,就需要在赢得更多资本的同时,逐步完善自身的经营绩效,其根本性的问题就是需要提高银行的投资效率。本文从我国的大中小型上市银行出发,结合我国的市场环境以及银行业的特点,研究我国大中小型上市银行的投资效率问题。通过使用PCA-DEA模型建立相关的指标体系,定量的分析我国大中小型上市银行在投资效率方面存在的问题,主要从动态与静态两个角度对我国2014-2016年39家上市银行的投资效率做出评价。同时在结合上市银行投资效率的基础上,探究影响我国上市银行投资效率的影响因素。本文构建了混合截面模型、固定效应模型、随机效应模型,三个模型对比来展示不同的模型下,各因素对投资效率的影响结果。通过运用Hausman检验、F...

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