经济学

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学位论文

基于VaR模型的南京银行资产优化配置研究

作者：时梦瑶
出处：河北科技大学硕士 2018
关键词：资产配置；VaR模型；优化研究；对策建议
摘要：近年来,我国的商业银行逐步向世界金融市场迈进,面临的经营环境愈加复杂,竞争也愈加激烈。如何使商业银行在不与监管条件冲突的情况下,尽可能降低风险提高收益,成为较为关注的课题。研究商业银行如何在确保正常利润的情况下有效配置资产,对于及时防范商业银行风险、提高盈利水平意义重大。本文将南京银行资产配置获得的最大收益设置为目标函数,并且剔除了收益中的债务成本和股权成本,也就是寻求经济利益的最大化。在资产配置中加入了各种监管约束和VaR约束,构建了基于VaR的南京银行资产配置模型。在模型中VaR计量的主要是信贷风险。模型通过CreditMetrics方法来度量贷款的VaR值。与以往不同的是,本文通过贷款收益率的历史数据计算相关系数,而不是利用企业资产的相关系数来求解,即对CreditMetrics通常根据资产变动计量风险的方法进行了改进,使计算的VaR值更加准确、合理。在函数的构建上,并没有以传统的会...

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商品期货跨品种套利策略的实证研究——基于焦煤、焦炭品种

作者：谢意
出处：山东大学硕士 2018
关键词：商品期货；跨品种套利；协整；焦煤；焦炭
摘要：随着国内金融市场的不断发展,无论是机构投资者还是个人投资者都开始不断丰富自身的交易策略,众多类型策略中套利策略因其收益稳定、风险可控的特点越来越受到各类投资者的青睐。而我国近30年来不断发展的期货市场因其做空机制为套利交易提供了极其便利的条件,无论是国内商品期货市场已有的上市品种还是近几年新上市的交易品种,都蕴含着丰富的套利机会。基于上述背景环境下,本文选定国内商品期货市场作为标的市场来进行跨品种套利策略研究。在三大商品期货交易所的众多交易品种中,根据交易量和持仓量等指标选取交易活跃的25个品种作为筛选池,对这25个品种进行相关系数的计算来确定品种间的相关性大小,根据相关系数大小和基本面关系等综合因素最终将套利标的确定为焦煤和焦炭期货。交易标的确定后,通过Eviews6.0软件对焦煤和焦炭的日数据序列及一阶差分序列进行ADF单位根检验,得到焦煤焦炭的价格序列是一阶单整的结论,再对焦煤焦炭的...

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无形资产对中国上市企业杠杆比率的影响

作者：王殿辉
出处：山东大学硕士 2018
关键词：无形资产；杠杆比率；商誉；开发支出
摘要：当下经济在不断发展,企业不再像以前一样单纯地靠一个年度计划便能应付一整年的经营状况,面临多变的经济环境,企业需要根据经济环境的变化调整自身的业务计划。其中,企业杠杆比率和企业经营过程中领导层的决策、企业未来的发展态势等关键因素都有密不可分的联系,同时,这也与我国企业在经营过程中面临的各种风险密切相关。因此研究什么因素决定企业杠杆比率以及是否存在最佳企业杠杆比率显得非常重要。另一方面,随着科学技术的发展,互联网技术的普及,以商誉、技术开发为核心内容的广义无形资产在企业中扮演着越来越重要的角色,上市企业对无形资产的投资步伐正在逐步加快。那么,在上市企业无形资产不断积累的过程中,是否会影响企业杠杆比率以及对企业杠杆比率的影响程度都是很有价值的研究话题,通过对相关问题的研究,可以提高企业对无形资产的认识,灵活地调整企业的投资策略;也可改变银行等金融机构以往过分看重实物资产抵押,忽略无形资产抵押贷款...

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中国省际环境绩效的评估与分析——基于面板数据和DEA模型

作者：高亚萍
出处：山东大学硕士 2018
关键词：数据包络分析；技术创新；环境绩效评估；外商直接投资；区域差异
摘要：中国作为世界上最大的能源消费国,生产力快速提高的同时一系列环境问题也随之而来,对中国经济的可持续性发展构成了威胁。此外,随着经济全球化的发展,中国与世界的联系日益密切,外商直接投资成为了影响一国经济发展和环境质量的重要因素。因此,中国政府应当如何平衡经济发展与环境保护?外商直接投资又会对中国的环境质量造成何种影响?这些问题都成为了当前研究的焦点。因此,本文将针对以上两点问题对中国省际的环境绩效进行评估和分析。本文的研究内容分为两部分。第一部分是基于DEA模型对中国省际的环境绩效进行综合评估。研究内容分为三点:一是在不存在拥挤情况的假设下,将DEA窗口分析方法与自然可处置性、管理可处置性两个概念相结合评估中国省际的环境绩效。二是在存在拥挤情况的假设下,将DEA窗口分析方法与合意拥挤、非合意拥挤两个概念相结合,对中国省际的拥挤情况、以及合意产出与非合意产出的规模报酬情况进行分类。三则是采用计量...

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论我国典当制度的现代化建构

作者：黄莺
出处：西南政法大学硕士 2018
关键词：典当；善意收赃；绝当物；息费控制；制度现代化
摘要：典当在中国已有超过1600年的历史,历经各种社会变迁发展至今日。其区别于传统金融业“以信易钱”特征,以“以物取信”为其本质特征,同时典当业自身特有的惯例,如有条件的适用绝当区别于传统的担保物权,这种特殊的制度实属现代法律制度中尚存的“化石”。并借着十八大提出的“普惠金融”概念和相关政策支持,典当业作为其实现形式之一,越来越受到重视。据商务部流通业发展司统计,截至2017年12月底,全国共有典当企业8483家,分支机构950家,从业人员4.9万人。成为传统金融机构的重要补充,为中小(微)企业甚至个人提供了解决燃眉之急或融资投资需求的新渠道。于此同时由于新时代典当发展的新特点,需以中国古代典当作为基础参照系,弄懂它的前世今生,以便是在梳理制度历史的基础上,研究该制度的现代化问题,本文重点着眼于典当经营中三个突出问题,一是处理当物涉赃问题,应区分典当行主观状态,当判定典当行符合善意收赃要件时,原...

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税收优惠对科技创新的激励效应研究——基于我国上市公司面板数据的实证分析

作者：章慧文
出处：广西大学硕士 2018
关键词：科技创新；税收优惠；税收激励效应
摘要：当今世界,科技创新的能力尤为关键,它是国家实力的重要体现。拥有先进的科学技术实力就能在世界竞争中处于先进行列,随着时代的前进,基础建设固然重要,但是当前中国发展的重心已然从注重第一、二产业发展转移到加强第三产业发展以带动第一、二产业进步,第三产业中科学技术的创新发展更是当前关注的焦点之一。从1985年中央对科学技术体制问题的首次提出到2012年“十二五”创新驱动的提出,再到2015年“十三五”对创新的深刻挖掘以及2016年习近平总书记提出的“三个面向”,对科技创新指明了发展的方向,2017的十九大更是指出“创新是发展的第一动力,是建设现代化战略体系的战略支撑。”无一不显示出中国领导人对科技创新的重视及中国当前的发展更需要在科技文化方面有更大的突破。随着中国与世界各国通过海陆丝绸之路的往来加深,中国的实力也受到各国瞩目,第三次科技革命之后科技创新的发展是当前世界发展的主流,而当前更需要通过科...

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C银行私人银行业务发展研究

作者：朱津娆
出处：广西大学硕士 2018
关键词：私人银行；银行；发展策略；业务发展
摘要：随着市场不断发展,金融市场发展趋势也在不断的改变,私人银行业务已经成为了当前商业银行业务发展的焦点,在银行业务体系中所占的比重越来越大。但是由于我国银行私人银行业务发展时间较晚,因此还存在着很多的不足之处。基于此,本文以C银行私人银行业务为研究对象,对其发展情况进行分析研究。本文针对C银行私人银行业务发展现状、问题等进行案例分析,就私人银行业务概念加以阐述,同时对涉及到的研究理论进行分析。接着针对其私人银行业务发展情况进行分析,同时采用SWOT分析方法加以分析。随后针对C银行在发展私人银行业务过程中所面临的问题进行分析研究,并对国内外私人银行业务发展对比分析。最后在问题和经验分析基础之上,就C银行开展私人银行业务提出具体的对策。通过对C银行私人银行业务开展情况进行分析研究发现,当前C银行在私人银行业务发展中存在一定的问题,包括业务品牌知名度低、缺乏产品及服务竞争力、人员队伍建设薄弱、信息化...

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经济转型下中国货币政策工具有效性实证研究

作者：张春燕
出处：江西财经大学硕士 2018
关键词：经济转型；货币政策工具；创新型；有效性
摘要：货币政策工具是货币当局调节宏观经济的重要方式之一。操作货币政策工具有效与否直接关系到一国经济是否可以稳定运行。目前中国宏观经济步入经济转型新阶段,在这样的背景下,要求投资拉动经济的增长转变为创新拉动经济的增长,与此同时,货币政策工具也应从量化的货币政策工具即数量型工具向基于价格的货币政策工具即价格型政策工具转变。在一定程度上传统型货币政策工具很难对日益变化的经济态势做出很好的应对,面对这样的困境,中国人民银行启用了一整套创新型货币政策工具来解决这样的经济态势下所产生的困境以及对流动性进行必要的调节。所以在经济转型新阶段时期,货币政策工具自然也需要转型,货币政策工具需要采用新思维来进行调控,采用新手段使得调控方式多样化,同时我们必须不断发展货币政策工具,使得中国政策工具篮不断得到丰富和加强。本文分析的核心是在经济转型新阶段这样的框架下,关于我国的货币政策工具的有效性进行实证分析并由此给出一定...

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马文·明斯基人工智能哲学思想研究

作者：刘柯
出处：江西财经大学硕士 2018
关键词：马文·明斯基；人工智能；心智；情感；框架
摘要：人工智能是人类社会发展的重要议题,也是当代科技研究的三大领域之一。1956年,由约翰·麦卡锡和马文·明斯基在美国组织召开了达特茅斯会议,这成为人工智能发展史上具有划时代意义的事件,从此真正开启了人工智能时代。明斯基作为最早的人工智能专家之一,把一生都奉献给了人工智能事业,全身心地促进人工智能的发展与进步。在长期的探索过程中,明斯基对心智、思维等关乎人类智能的重要因素进行深入研究,从人类智能的角度深入地探索人工智能,做出“大脑就是肉做的机器”的著名论断,重新定义了思维的本质,在机器与智能之间架起一座桥梁,为人工智能的发展提供了一条极具实践价值的路径,对21世纪人工智能的发展仍有很大的学术价值和实践指导意义。因此,本文基于明斯基生平经历和人工智能发展情况,通过全面梳理明斯基人工智能哲学思想的基本内容,重点分析明斯基关于框架理论、心智的运行机制、情感之本质的核心观点,形成关于明斯基人工智能哲学思...

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特异性尾部风险、系统性尾部风险及其交叉定价——来自我国A股市场的证据

作者：谢林利
出处：江西财经大学硕士 2018
关键词：特异性尾部风险；系统性风险尾部风险；混合尾部风险；下偏距；交叉定价
摘要：本文主要考虑风险资产的尾部风险（tail risk）或损失风险对资产预期收益的影响,使用二阶下偏距（lower parity moment:LPM）来度量风险资产的尾部风险。本文的研究核心是分析尾部风险对我国A股市场资产预期收益的定价能力,采用LPM方法来度量我国A股市场的日频尾部风险,并逐一构建个股和市场的投资组合,将组合的尾部风险分解成三部分。一部分是只与个股相关的个股特异性尾部风险,一部分是只与市场相关的系统性尾部风险,最后一部分是与个股和市场都相关的混合尾部风险。在讨论了三类尾部风险之间的关联性后,本文对三类尾部风险与资产预期收益之间的关系进行由浅入深的研究。首先,本文初步统计了三类尾部风险的不同水平下,资产组合的预期收益水平,直观地描述了不同尾部风险与资产预期收益及各种控制变量之间的内在联系。其次在此基础上,为了发现不同尾部风险独特的定价能力,分析其是否具有其他风险因素不能解释的...

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