经济学

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学位论文

央行的货币政策松紧对银行信贷风险的影响分析

作者：宋振华
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：央行；货币政策；银行信贷风险
摘要：本文从货币政策和利率市场化相结合的角度,研究银行信贷风险问题。本文首先研究货币政策与银行信贷风险之间的联系,再通过加入利率市场化这一变量下,探讨货币政策与银行信贷风险之间的关系是否发生变化,同时也探讨利率市场化是否对银行信贷风险产生影响。本文对于利率市场化的度量方法,主要分为3个方面,从存、贷款利率市场化以及整体利率市场化进行分析。然后在理论的基础上,本文基于137家银行2011-2016年数据进行实证分析,试图较为全面地分析利率市场化、货币政策以及银行信贷风险3者之间的联系。经过实证分析,得出以下结论:(1)样本期,我国不存在所谓的货币政策的银行信贷风险承担渠道,即宽松的货币政策不会提高银行的信贷风险,相反结果显示宽松的货币政策能够降低银行的信贷风险。此外该结论也说明了我国银行不存在估值效应与追逐利益效应;(2)样本期,我国存、贷款利率市场化都通过货币政策影响银行信贷风险;(3)最后将利...

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基于空间计量模型对中国上市商业银行核心竞争力研究

作者：侯珏
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：空间计量模型；中国；上市商业银行；核心
摘要：自1978年改革开放以来,到当前的供给侧改革、结构调整、一带一路战略,我国经济在探索中稳步前行。中国商业银行尤其是上市的中国商业银行是我国金融市场中的领军者,其发挥着引导资金流向及资源配置的作用。因此对于其核心竞争力的评价至关重要。在合适的核心竞争力体系下指导下,银监机构可以更明晰地制定适宜的监管政策,股东可以对比不同银行的核心竞争力差异以发现自己的优势、劣势,查缺补漏制定更适应本行的发展策略。本文首先阐述核心竞争力评级方法、中国银行业发展现状以及中国经济区域划分情况并简单展示了中国商业银行各区域统计数据,阐述将地理空间计量模型纳入中国商业银行核心竞争力评价的必要性;而后借助Stata软件使用因子分析法构建中国商业银行核心竞争力评价体系,并简单对工行、建行、招行、中信银行这四家上市商业银行核心竞争力作出评价。分别推演出其各自的综合竞争得分计算式;最后,借助OpenGeoda软件采用Mora...

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基于灰色系统理论的ZYRS保险公司偿付能力研究

作者：沈峥
出处：沈阳工业大学硕士 2018
关键词：保险公司；偿付能力；灰色关联分析
摘要：我国保险业经过几十年的高速发展,保费收入更是一路突飞猛进。保险行业的高速发展也反映了保险公司较强的偿付能力,因为偿付能力的强弱影响着保险公司的生死存亡。首先,要想保障被保险人的利益,保险公司必须有充足的偿付能力。其次,较强的偿付能力是保险公司可持续发展的前提和保障。但从2011年起,国内各大保险公司发展速度明显放慢,原因便是偿付充足率降低,从而大大影响公司盈利能力和市场竞争力。因此,保险公司的偿付能力是保证一个公司能否稳定的可持续发展一个重要条件。本文以ZYRS保险公司为研究对象,对ZYRS保险公司的经营现状和偿付能力现状进行横纵向对比分析,着重分析制约ZYRS保险公司偿付能力的影响因素,并分析原因提出改进建议。就我国寿险市场来说,此项研究对寿险公司的可持续发展具有重要的理论价值。同时,对于我国寿险公司监管机构履行其职能来说,又具有一定的参考意义。本文以财务管理及保险监管为理论基础。根据Z...

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保险公司财务风险管理问题研究——基于A寿险公司的案例分析

作者：王奈梁
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：保险公司；财务风险管理；问题研究；寿险公司
摘要：和发达国家相比,中国的保险市场起步较晚。经过二十多年的“跑马圈地”式发展,保险公司由粗放式经营转向集约化、专业化、精细化管理是必然的选择。在转型过程中,充分发挥财务作用是重中之重。保险公司的财务管理在当今的保险行业中的地位变得越来越重要。近年来各大保险公司不断扩大投资规模,市场需求迅速发展,保费金额不断增加,保险公司不断面临着严峻的考验,尤其是财务管理方面,将会面临巨大的问题和严峻的挑战。财务风险是企业在日常生产运营的过程中,受到不可预见的情况的影响,使企业蒙受损失的可能性。风险不可避免,但是面对风险,我们可以采取相应的措施来降低风险的发生。世界保险发展史表明,重视防范化解风险是保险业长期稳健经营的基础。对保险风险的识别、预警、防范和化解将是一项长期而艰巨的任务,在世界经济格局不断变化的大背景下,保险业面临的风险也随之受到影响。保险业发展的外部环境正在发生深刻的变化,保险公司的经营环境日趋...

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上市商业银行价值评估的影响因素研究

作者：孟凡哲
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：上市商业银行；价值评估
摘要：商业银行作为我国目前主要的金融机构,对整个国民经济和金融市场的重要性不言而喻,本文选择上市商业银行作为研究对象,梳理国内外与商业银行价值评估影响因素的相关文献,将所涉及的影响因素分外银行内部以及外部环境两大方面。通过分析有哪些因素影响着我国商业银行价值,各因素对银行价值的影响程度,进而提出完善商业银行价值评估的建议。本文采用理论分析与实证研究相结合的方法,通过对商业银行特征、估值难点的分析,对商业银行估值形成了初步认知,并对评估商业银行的方法进行了适用性分析和选择,紧接着对商业银行价值评估的影响因素进行了理论分析。对收集的2013年1季度至2017年3季度的样本数据进行了描述性统计、相关性检验,在面板数据模型构建环节利用F检验和Hausman检验选择了固定效应模型,得出对商业银行价值影响显著的因素以及显著程度,并且更换了计量方法对实证结果进行了稳健性检验。通过实证结果分析,得出对我国商业银...

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我国金融控股集团协同效应研究——以EB集团为例

作者：李然
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：金融控股集团；协同；效应研究
摘要：上世纪80年代后,随着全球经济一体化的浪潮,国际上金融创新不断,西方主要国家的金融体制由分业经营逐渐走向综合经营,国际大型金融控股集团也应运而生,有力促进了金融产业的发展和提升。反观我国,80年代后期部分金融机构也曾开展过多元化综合经营的探索,但受到市场环境、体制机制等方面的制约,加之监管缺失、法律空白等因素,使我国金融业的综合经营之路并不平坦,历经多次整顿、清理。当前,我国仍实行“分业经营,分业监管”的金融体制,但受到国际金融行业发展的趋势影响以及国内外市场的竞争压力,混业经营是当前“大资管”时代综合化、多元化经营的主要实现途径。自2002年起,我国金融控股集团相继产生,这些金控集团成为实现多元化经营、发挥综合金融服务的有效载体,集团内部协同效应的发挥,取得了良好的经济效益。另一方面,由于国内金控集团发展尚处在起步阶段,在实际推进协同发展上面临着较多的现实困难和问题,协同化水平相较国际上...

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信贷资产证券化对我国商业银行稳定性经营影响的研究

作者：孙悦
出处：首都经济贸易大学硕士 2018
关键词：信贷资产证券化；商业；银行稳定性；经营
摘要：资产证券化这一金融领域的创新型工具发展至今,取得了显著成效。资产证券化起源于西方发达国家,在发展初期提高了美国银行业的流动性以及信用风险的转移能力。而2008年爆发的金融危机使得金融界对其形成了证券化稳定与证券化不稳定两大派系,争议在金融界一直没有达成一致结论。反观国内证券化发展还未成熟,而国内发展较好的本土化的信贷资产证券化是否有利于银行业稳定经营值得进一步深度研究,因此,本文站在银行信贷资产证券化的角度来探究其对我国商业银行稳定性经营的影响。基于此,本文实证部分选择我国16家上市银行数据为样本来源进行探究,特色在于使用了虚拟变量来观察银行证券化活动对稳定性的影响。首先,将国内外参考文献的探究结果进行梳理;其次,从理论角度系统阐述了资产证券化运作机制及我国的信贷资产证券化发展状况,发现其中的特点及问题;最后,选取相关变量构建关于证券化及稳定性的平衡面板数据模型,经检验选择固定效应模型来做...

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基于Sharpe指数的我国开放式基金基金经理个人特征与基金业绩关系研究

作者：荆涵获
出处：西安理工大学硕士 2018
摘要：随着资本市场的迅速发展和成熟,证券投资基金开始成为金融行业里的一类新兴投资工具,进入了投资者的视线。因此,对基金业绩相关方面的研究也在逐渐增多。目前我国研究基金业绩的角度,多通过业绩评价体系来进行基金业绩的评价,很少有人将基金经理个人特征作为观察视角,而基金经理身为基金的操作者和掌控者,对于业绩的表现产生着毋庸置疑的影响。所以,本文以基金经理为主要研究对象,重点观测基金经理个人特征和基金业绩之间的关系,希望为业绩的评价提供更多角度与思考。本文采用实证研究分析方法,将基金经理个人特征当作视角,考察其七个个人特征(包括性别、受教育程度、证券从业时间、专业资格证书、是否拥有“海归”经历、是否拥有研究员经历、管理基金年限)与其负责的基金的业绩间的关系。研究结果表明:受教育程度较高、拥有专业资格证书的基金经理的基金业绩会显著地高于其他的基金经理,性别、研究员经历、管理基金年限几个个人特征相关系数为正...

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Z银行国内保理业务风险管理研究

作者：任雪丽
出处：郑州大学硕士 2018
关键词：银行；保理；业务风险
摘要：随着企业之间信用交易的发展,应收账款总量不断积累,企业融资渠道日趋多元化,作为应收账款融资模式中的重要组成部分,国内保理业务被越来越多的企业所熟知和运用。Z银行是股份制商业银行里的佼佼者,国内保理业务在我国兴起后,Z银行成为率先开展该业务的几家银行之一,尤其在近几年,Z银行国内保理业务发展势头强劲。国内保理业务的快速发展给Z银行带来了可观的利润,但随着经济增速回落,金融风险逐渐浮出水面,Z银行国内保理不良率达到前所未有的高度,这一结果是由风险管理的诸多问题导致的:首先,Z银行风险管理流程不完善,主要体现为风险识别不充分、风险评估不准确、风险控制手段单一;其次,风险管理制度不健全,有业务必有制度,有制度必有检查,有检查必有问责,而Z银行在风险管理问题上不仅内控不严格,权责也不清晰;此外,Z银行缺少根植于员工内心的风险管理理念,难以做到风险和收益的平衡;最后,现有的体制架构造成了风险管理效率低...

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我国股票市场中投资者预期影响因素实证研究

作者：严兴彬
出处：西安理工大学硕士 2018
关键词：我国股票市场；投资者预期；影响因素
摘要：随着行为金融学的不断发展.学者们对于股票市场中非理性因素越来越重视,对于股票市场中投资者心理因素的研究也更加深入。股票市场中股价的变化除了受到股票供求关系和股票价值等市场实际因素的综合影响之外.还受到投资者心理因素的交叉影响,股票市场投资者预期作为影响股票市场价格走势的重要影响因素.已经被国内外学者广泛认可并进行研究。本文首先通过对国内外文献的梳理对预期的内涵及其类型,测度方法,影响因素进行了梳理和归纳。然后在对股票市场预期理论进行分析的基础上借鉴其他金融衍生品市场的预期测度方法对股票市场投资者预期给出了明确的定义、具体预期类型及其测度方法,继而对预期的影响因素从以下几个方面提出假设:从股票市场非理性因素来出发,投资者情绪上升会导致投资者预期下降;从宏观经济角度出发,宏观经济上行可以导致投资者预期上升;从股票市场质量的角度出发,股票市场指数波动率会直接或间接影响投资者预期;股票市场收益会直...

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